清華經濟學系列教材：高級應用計量經濟學

《清華經濟學系列教材:高級應用計量經濟學》涵蓋現代計量經濟學模型的所以分支，包括現代時間序列分析模型、微觀計量模型等。一本專門為一個學期的研究生高級計量經濟學課程編著的教科書，內容全面，簡明扼要，思路清晰，突出應用。《清華經濟學系列教材:高級應用計量經濟學》涵蓋現代計量經濟學模型的所有分支，包括現代時間序列分析模型、微觀計量模型、面板數據模型、非參數模型和空間計量模型，以及適用的估計方法，包括最大似然估計、廣義矩估計和分位數迴歸估計等；突出各類模型的適用對象、建模思路和應用中常見問題的詮釋，淡化理論方法的數學推導和證明。《清華經濟學系列教材:高級應用計量經濟學》既是經濟學、管理學碩士研究生和非計量經濟學專業博士研究生學習現代計量經濟學的適用教材，也是進行現代計量經濟學應用研究的基礎參考書。 ^[1] 

第1章 緒論

1.1 計量經濟學應用研究的若干方法論問題

1.1.1 問題提出

1.1.2 計量經濟學模型的檢驗功能與發現功能

1.1.3 計量經濟學模型的歸納推理與演繹推理

1.1.4 計量經濟學應用研究的總體迴歸模型設定

1.1.5 計量經濟學應用模型對數據的依賴性

1.2 現代計量經濟學內容體系

1.2.1 引言

1.2.2 經典計量經濟學模型的基礎地位

1.2.3 基於計量經濟學模型的數學基礎而發展的現代時間序列計量經濟學

1.2.4 基於研究對象和數據特徵而發展的微觀計量經濟學

1.2.5 基於充分利用數據信息而發展的面板數據計量經濟學

1.2.6 基於非設定的結構關係而發展的非參數計量經濟學

1.2.7 現代計量經濟學模型體系的分解與綜合

1.3 本章思考題與練習題

1.3.1 思考題

1.3.2 練習題

第2章 非經典計量經濟學模型估計方法

2.1 最大似然估計

2.1.1 最大似然原理

2.1.2 線性模型的最大似然估計

2.1.3 非線性模型的最大似然估計

2.1.4 異方差和序列相關的最大似然估計

2.1.5 最大似然估計下的Wald、LM和LR檢驗

2.2 廣義矩估計

2.2.1 概述

2.2.2 廣義矩估計及其性質

2.2.3 正交性條件和過度識別限制的檢驗

2.2.4 關於2SLS與GMM關係的討論

*2.3 貝葉斯估計

2.3.1 貝葉斯估計

2.3.2 線性單方程計量經濟學模型的貝葉斯估計

2.3.3 一個貝葉斯估計的實例

*2.4 分位數迴歸估計

2.4.1 分位數迴歸的提出.

2.4.2 分位數迴歸及其估計

2.4.3 分位數迴歸的假設檢驗

2.4.4 實例

2.5 本章思考題與練習題

2.5.1 思考題

2.5.2 練習題

第3章 現代時間序列計量經濟學模型

3.1 時間序列的平穩性與單位根檢驗

3.1.1 時間序列數據的平穩性

3.1.2 單整時間序列

3.1.3 平穩性的單位根檢驗

3.1.4 趨勢平穩與差分平穩隨機過程

*3.1.5 結構變化時間序列的單位根檢驗

3.2 時間序列的協整檢驗與誤差修正模型

3.2.1 長期均衡關係與協整

3.2.2 協整的E-G檢驗

3.2.3 協整的JJ檢驗

3.2.4 關於均衡與協整關係的討論

*3.2.5 結構變化時間序列的協整檢驗

3.2.6 誤差修正模型

……

第4章 微觀計量經濟學模型

第5章 面板數據計量經濟學模型

第6章 非參數計量經濟學模型

第7章 空間計量經濟學模型

參考文獻

李子奈，清華大學經濟管理學院教授、國家重點學科(數量經濟學)負責人、國家精品課程(計量經濟學)主講教授。曾任清華大學經濟管理學院副院長、經濟系主任、中國經濟研究中心聯執主任。主要學術兼職包括教育部經濟類學科教學指導委員會委員、中國數量經濟學會副理事長兼高等院校專門委員會主任、北京經濟學總會副會長等。出版計量經濟學領域專著和教科書《計量經濟學模型方法論》、《計量經濟學——方法與應用》、《計量經濟學》(第1、2、3版)和《高等計量經濟學》。

葉阿忠，經濟學博士，福州大學管理學院教授。兼任中國數量經濟學會常務理事。出版計量經濟學領域專著和教科書《非參數和半參數計量經濟模型理論》、《非參數計量經濟學》和《高等計量經濟學》等。