面板數據分析

本書在1986年第一版的成功基礎上，本書第二版對第一版進行了豐富的修改，以一種嚴謹易讀的方式將有關面板數據研究的近期進展加入到書中，並且使這部分內容與原有的內容融為一體。第二版特別的修改包括：介紹了貝葉斯方法以及在廣義矩方法框架下的估計量的嚴格外生性的概念，使得各種模型的識別聯繫起來；對估計離散選擇模型的半參數方法提出了直覺解釋；以及介紹了面板樣本選擇模型的估計的成對整理方法（methods of pairwise trimming）等。

“迄今為止關於Panel Data模型的最全面、系統、深入的教科書……該書的出版，無疑是填補國內現代計量經濟學教科書的一個空白。”

——清華大學經濟管理學院教授 李子奈

蕭政，是南加州大學經濟學教授。本書的第1版已經成為經濟學文獻中有關面板數據的標準介紹。他還是《經濟計量模型、技術與應用》一書的合作者，並與他人共同主編了《面板模型和受限因變量模型分析》及《非線性統計推斷》等著作。他是計量經濟學會的成員以及《計量經濟學雜誌》的主編和會員。

Preface to the Second Edition

Preface to the First Edition

Charpter 1 Introduction

1.1 Advantages of Panel Data

1.2 Issues Involved in Utilizing Panel Data

1.3 Out of the Monograph

Charpter 2 Analysis of Covariance

2.1 Introduction

2.2 Analysis of Covariance

2.3 An Example

Charpter 3 Simple Regression with Variable Intercepts

3.1 Introduce

3.2 Fixed-Effects Models:Least-Squares Dummy-Variable

3.3 Random-Effects Models:Estimation of Varinace-Components Models

3.4 Fixed Effects or Random Effects

3.5 Tests for Misspecification

3.6 Model with Specific Variables and Both Individual-and Time-Specific Effects

3.7 Heteroscedasticity

3.8 Models with Serially Correlated Errors

3.9 Models with Arbitrary Error Structure -Chamberlain π　Aprroach

Charpter 4 Dynamic Models with Variable Intercepts

4.1 Introduce

4.2 The Covariance Estimator

4.3 Random-Effects Models

4.4 An Example

4.5 Fixed-Effects Models

4.6 Estimation of Dynamic Models with Arbitary Correlations in the Residuals

4.7 Fixed-Effects Vector Autoregressive Models

Charpter 5 Simultaneous-Equations Models

Charpter 6 Varible-Coefficient Models

Charpter 7 Discrete Data

Charpter 8 Truncated and Censored Data

Charpter 9 Incomplete Panel Data

Charpter 10 Miscellaneous Topics

Charpter 11 A Summary View

2003年冬天蕭政教授訪問清華大學時，送給我一本新出版的Analysis of Panel Data(第2版)。這是一本迄今為止關於Panel Data模型的最全面、系統、深入的教科書。除了於1986年出版的本書第1版外，以“Panel Data Econometrics”、“Econometricsof Panel Data”、“Panel Data Models”等為名的書籍也已經出版了幾本。本書的第1版，既沒有中譯本，也沒有影印本，國內讀者知之甚少。

應北京大學出版社之邀，為《經濟學前沿影印叢書》寫序。中國現代主流經濟學的教育開始於十多年前，那時，隨着我國改革開放的深入，一批在海外卓有成就的學者回到國內，他們的歸來對中國經濟學教育與國際接軌具有重要意義。此間，各高校相繼成立了現代經濟學教育和研究的中心，如武漢大學高級研究中心(當時叫做武漢大學經濟科學高級研究中心)完全按照國際著名大學經濟學與金融學系的模式培養學生，取得了巨大的成就，大量的學生被送到世界知名的大學攻讀博士學位，這在以前是不可想像的。北京大學中國經濟研究中心也在北京大學開辦了雙學位班，對本科生教育起了巨大的推動作用。通過這批海外歸來的學者..