隔夜指數掉期

隔夜指數掉期的英文全稱為Overnight Indexed Swaps，簡稱OIS。它是一種將隔夜利率交換成為若干固定利率的利率掉期。它是衡量市場對於中央銀行利率預期的指標。國際清算銀行表示，“在正常的市場情況下”，隔夜指數掉期往往低於Libor(英國銀行間同業拆借利率)。