金融經濟學與金融數學若干問題研究

《金融經濟學與金融數學若干問題研究》(作者王雪峯)包括用函數的觀點研究現金流貼現模型，方差與金融風險的關係研究，用蒙特卡洛隨機模擬方法研究長期持有風險資產的收益率和方差問題，基於不同經濟主體的貨幣收支特點研究銀行系統貨幣創造能力，仿照列昂惕夫的投入產出模型思想研究多部門間貨幣流動的投入產出模型，研究股票價格的塑性和彈性規律和建立股票鎖定量的數學模型，研究基於投資策略的新型股票期權的定價問題，研究股票價格指數極差收益的經驗分佈和定價模型，對具有加和與倍乘混合特性的風險資產的投資學問題進行研究，研究中央銀行的貨幣增發模式是否符合規範經濟學要求的問題。後三章內容是屬於數學的，包括適用於邊際收益遞增特性的投入產出關係的DEA模型研究，研究自治方程組的路線束收縮率，研究前饋式神經網絡的單參數動態搜索算法和區域映射模型。

《金融經濟學與金融數學若干問題研究》的內容特別適合作金融專業的研究生和博士生及喜歡金融數學的學生們的參考書，也適合作大專院校經濟管理專業師生的參考書。

第1章 收益率方程決定的資產的內在價值函數及其性質

1．1 資產的現金流貼現模型及其各種形式

1．2 用函數的觀點來探討資產的內在價值

1．3 離散形式和連續形式的收益率方程

1．4 由離散形態的收益率方程推導資產的內在價值序列

1．5 由連續形態的收益率方程推導資產的內在價值函數

1．6 內在價值序列和內在價值函數的若干性質

1．7 若干現金收益函數與相應的內在價值函數

1．8 若干內在價值函數與相應的現金收益函數

1．9 利用內在價值函數進行實際應用研究

第2章 為何方差不能很好地表達金融時間序列的風險

第3章 長期持有風險資產的收益率與風險的數學分析

第4章 基於不同經濟主體的貨幣收支特點研究銀行系統的貨幣創造能力

第5章 多部門間貨幣流動的投入產出模型研究

第6章 股票價格的塑性與彈性理論研究

第7章 基於投資策略的股票期權及其定價模型

第8章 股票價格指數極差收益經驗分佈和相應的期權定價

第9章 具有加和與倍乘混合特性的風險資產的投資學問題研究

第10章 關於中央銀行的貨幣增發模式的規範經濟學探討

第11章 適用於邊際收益遞增特性的投入產出關係的DEA模型研究

第12章 關於自治方程組路線束收縮率的若干結果

第13章 前饋式神經網絡的單參數動態搜索算法和區域映射模型研究

參考文獻

學生的學位論文