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貨幣互換交易
鎖定
貨幣互換交易是指協議雙方同意在一系列未來日期根據不同幣種的
本金向對方支付
利息，兩種利息的幣種不同，計息方式也可以不同，期末雙方交換兩種不同貨幣的本金。貨幣互換交易主要的作用是可以讓客户根據各種貨幣的
匯率和
利率變化情況，調整資產和負債的貨幣結構和
利率結構，使其更加合理，避免
外匯匯率和利率變化帶來的風險。
- 中文名
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貨幣互換交易
- 定 義
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指協議雙方同意在一系列
- 每 季
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將美元兑換成日元來償付
- 到 期
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還需將美元兑換成日元
例如某客户借有十年期的日元
浮動利率債務，但其
經常性收入只有美元，每季度需將美元兑換成日元來償付
利息，到期還需將美元兑換成日元來償付
本金，這樣他就面對日元升值和利率上升的風險。為了
規避風險，客户可以在合適的
匯率水平與銀行敍做一筆期限為十年的日元對美元的貨幣互換交易，將其日元
浮動利率債務換為美元
固定利率債務，這樣使得其所借債務與其收入的幣種達到一致，避免了匯率變化帶來的風險，同時將所借債務的利率固定下來，也避免了利率變動的風險。