許啓發

2000.04-2011.04，在山東工商學院統計學院工作

2011.04-今，在合肥工業大學管理學院工作

1993.09-1997.07，阜陽師範學院數學系，獲理學學士學位；

1997.09-2000.04，東北財經大學數量經濟研究所，獲經濟學碩士學位；

2003.02-2006.01，天津大學管理學院，獲管理學博士學位；

1.主講課程

承擔過《統計學》《數理統計學》《時間序列分析》《計量經濟學》《非參數統計學》《多元統計分析》《試驗設計與質量控制》《統計分析專題》《數值分析》等9門課程的教學任務。主講的《統計學》課程被評為山東省省級精品課程、主持的《時間序列分析》課程被評為山東工商學院校級精品課程。

2.指導學生

指導學生獲得挑戰杯科技作品競賽全國三等獎1次、山東省一等獎1次，獲得全國統計學優秀學士學位論文一等獎1人、二等獎2人、三等獎2人，獲得山東省優秀學士學位論文1人。

3.教學成果

獲得省部級教學成果獎勵一等獎1項、二等獎3項，廳局級教學成果獎勵5項；主編“十一五”國家級規劃教材1部；獲得學校優秀教學效果獎一等獎2次、二等獎1次、青年教師授課技藝大賽三等獎1次。

金融統計與計量；

金融工程與風險管理；

數量經濟理論、方法與應用。

[1]許啓發主持, 多元條件聯合分佈長期均衡關係及其在金融領域應用研究, 國家自然科學基金項目(編號: 70901048), 2009(在研).

[2]許啓發主持, 自迴歸條件密度建模及其在金融領域應用研究, 高等學校全國優秀博士學位論文作者2008年專項資金資助項目(編號: 200982), 2009(在研).

[3]許啓發主持, 基於Copula技術的金融風險計量與控制, 教育部人文社會科學研究青年基金項目(編號: 08JC790062), 2008(在研).

[4]許啓發主持, 基於統計過程控制的收入分配不平等與貧困監測系統研究, 山東省自然科學基金(編號: Q2008H03), 2008(在研).

[5]許啓發主持, 分位數協整理論、方法與應用, 中央高校基本科研業務費專項資金資助項目(編號: 2011HGRJ0006), 2011(在研).

[6]許啓發主持, 高階矩風險條件下動態組合投資理論、方法與應用, 中國博士後科學基金一等資助(編號: 20060400192), 2006(完成).

[7]許啓發主持, 動態高階矩風險對金融投資決策的影響, 全國統計科學研究計劃重點項目(編號: 2006B07), 2006(完成).

[8]許啓發主持, 科技進步與區域經濟、社會協調發展戰略研究, 國家安全生產科技發展計劃項目(編號:06-526), 2006(完成).

[9]許啓發主持, 協整與協同持續問題研究, 全國統計科學研究計劃項目(編號: LX0411), 2004(完成).

[10]許啓發(第2位), 動態Copula模型的構建及其在金融領域的應用研究, 國家自然科學基金項目(編號: 70671074), 2007(完成).

[11]許啓發(第3位), 多變量矩序列長期均衡關係及動態金融風險規避策略研究, 國家自然科學基金項目(編號: 70471050), 2005(完成).

[12]許啓發(第5位), 現代企業統計理論與實踐創新體系研究, 國家社會科學基金項目(編號: 05BTJ003), 2005(完成).

[13]許啓發(第2位), 波動持續及動態金融風險規避策略研究, 全國統計科學研究計劃項目(編號: LX2005-y29), 2005(完成).

[14]許啓發(第2位), 金融市場的風險測度及管理模型研究, 全國統計科學研究計劃項目(編號: LX0271), 2002(完成).

[15]許啓發(第2位), 區域產業結構與消費結構的研究, 全國統計科學研究計劃項目(編號: LX0148), 2001(完成).

[16]許啓發(第3位), 統計數據質量的監控與評估問題研究, 全國統計科學研究計劃項目(編號: LX99103), 1999 (完成).

[1]博士論文《基於時間序列矩屬性的金融波動模型研究》，獲得2008年度全國百篇優秀博士學位論文，2008.08。

[2]獲得2009年山東省第三次社會科學學科新秀，2009。

[3]論文“多元條件高階矩波動模型研究”，獲得“第六屆中國科協期刊優秀學術論文”三等獎，2008.12.

[4]專著《金融高階矩風險識別與控制》獲得第九屆全國統計科研優秀成果二等獎，2008.07，第二十三次山東省社會科學優秀成果二等獎，2009.11。

[5]參與（第2位）課題“波動持續及動態金融風險規避策略研究”，獲得第九屆全國統計科研優秀成果三等獎，2008。

[6]主持課題“協整與協同持續問題研究”，獲得第八屆全國統計科研優秀成果三等獎和第十九次煙台市社會科學優秀成果三等獎，2006。

[7]參與（第2位）課題“金融市場的風險測度及管理模型研究”，獲得第七屆全國統計科研優秀成果三等獎，2004。

[8]主編（第2位）教材《金融時間序列分析》獲得第九屆全國統計科研優秀成果三等獎，2008。

1.出版學術著作

[1]許啓發. 金融高階矩風險識別與控制[M]. 北京: 清華大學出版社, 2007, 02.

[2]張世英, 許啓發, 周紅. 金融時間序列分析[M]. 北京: 清華大學出版社, 2008(普通高等教育“十一五”國家級規劃教材).

2.發表學術論文

[1]許啓發, 蔣翠俠. 分位數局部調整模型及應用[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2011.(錄用)

[2]許啓發, 蔣翠俠, 劉玉榮. 收入增長、分配公平與貧困減少[J]. 統計研究, 2011, 28(7): 27-36.

[3]袁靖, 許啓發. 嵌入貨幣政策的中國無套利放射利率期限結構模型實證研究[J]. 統計研究, 2011.(錄用)

[4]許啓發, 蔣翠俠. 所有制分割、行業選擇與工資差異[J]. 管理科學, 2011.(錄用)

[5]蔣翠俠, 許啓發, 李亞琴. 中國家庭多維貧困統計測度——基於CHNS數據的實證[J]. 統計與決策, 2011.(錄用)

[6]蔡超, 許啓發. 所有制選擇的性別差異研究—基於Logit迴歸模型的O-B分解[J]. 統計與決策, 2011.(錄用)

[7]許啓發, 蔡超, 蔣翠俠. 基於半參數模型的Kuznets“倒U假説”再檢驗[J]. 統計與信息論壇, 2010, 25(8): 3-9.

[8]孫煥, 李中東, 許啓發. 中國城鎮居民消費趨同研究: 基於面板數據的實證分析[J]. 消費經濟, 2010, 26(5): 12-16.

[9]蔣翠俠, 許啓發, 張世英. 基於多目標優化和效用理論的高階矩動態組合投資[J]. 統計研究, 2009, 26(10): 73-79.

[10]Qifa XU(許啓發), Pu KANG, Cuixia JIANG. Multiresolution cointegration and error correction model[J]. Journal of Computational Information Systems, 2008, 4(6): 2683-2690. (EI收錄: 20092212098659)

[11]許啓發, 張世英. 多分辨持續及協同持續研究[J]. 系統工程理論與實踐, 2007, 27(2):36-45(EI收錄: 20071510545375，網絡版Xu Qi-Fa (許啓發), Zhang Shi-Ying. Research on MultiResolution Persistence and Common Persistence [J]. Systems Engineering - Theory & Practice入選Elsevier數據庫).

[12]許啓發, 張世英. 多元條件高階矩波動模型研究[J]. 系統工程學報, 2007,22(1): 1-8.

[13]許啓發, 張世英. Box-Cox-SV模型及其對金融時間序列刻畫能力研究[J]. 系統工程學報, 2005, 20(4): 359-366.

[14]許啓發, 蔣翠俠, 張世英. 基於小波多分辨分析的協整建模理論與方法的擴展[J]. 統計研究, 2007, (8): 92-96.

[15]許啓發. 高階矩波動性建模及應用[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2006,23(12): 135-145.

[16]許啓發, 張世英. 向量FIGARCH過程的持續性[J]. 系統工程, 2005, 23(7): 1-6.

[17]許啓發, 張世英. 金融波動的平方根隨機自迴歸波動模型[J]. 系統工程理論方法應用, 2004,13(6): 561-568.

[18]許啓發, 蔣翠俠. 對外貿易與經濟增長的相關分析[J]. 預測, 2002, 21(2): 14-18.

[19]蔣翠俠, 許啓發, 張世英. 金融資產多分辨風險識別及投資組合策略[J]. 數理統計與管理, 2007, 26(4): 685-692.

[20]蔣翠俠, 許啓發, 張世英. 金融市場條件高階矩風險與動態組合投資[J]. 中國管理科學, 2007, 15(1): 27-33.

[21]許啓發, 蔣翠俠, 王永喜. 組合投資決策的收益—風險分析框架[J]. 山東工商學院學報, 2009, 23(3): 55-62.

[22]劉冰, 馬宇, 許啓發. 教練員的價值: 基於中國足球職業聯賽的實證分析[J]. 體育科學, 2009, 29(7): 19-28.

[23]王豔明, 許啓發. 我國區域間科技與經濟協調程度的比較分析[J]. 科技進步與對策, 2009, 26(20): 29-31.

[24]劉勇, 周宏, 許啓發. 現代商業銀行信用風險管理研究[J]. 投資研究, 2003, (8): 1-6.

[25]楊海山, 許啓發. 統計數據質量的邏輯性評估方法研究[J]. 上海統計, 2001, (7): 25-33.

[26]Xu Qifa (許啓發), Liu Shaojie, Liu Jingdong. A New Method for Dynamic Portfolio Choice Based on Copulas[C]. Sixth International Conference on Natural Computation, 2010, 08: 2729-2733. (EI收錄: 20104613375413)

[27]XU Qi-fa (許啓發). Nonlinear structure in Shanghai stock index[C]. Fifth International Conference on Natural Computation, 2009, 08: 629-633. (EI收錄: 20101512843898)

[28]Qifa XU(許啓發). The optimal portfolio selection based on dynamic measure of risk[J]. The 2008 international conference on e-risk management, 2008, (6).

[29]Qi-Fa Xu(許啓發), Cui-Xia Jiang, Pu Kang. Dynamic portfolio selection under higher moments[A]. Proceedings of 2007 International Conference on Machine Learning and Cybernetics [C]. 2007(EI收錄: 20080311030741).

[30]Xu Qi-fa(許啓發), Jiang Cui-Xia, Kang Pu. Dynamic Portfolio Selection with Higher Moments Risk based on Polynomial Goal Programming[A]. Proceedings of 2007 International Conference on Management Science and Engineering[C]. 2007: 2152-2157(EI收錄: 20082111267516).

[31]Qi-Fa Xu(許啓發), Cui-Xia Jiang. Estimation for conditional higher moments risk based on independent component analysis[A]. Proceedings of 2006 International Conference on Machine Learning and Cybernetics [C]. 2006: 2358-2362(EI收錄: 20071210502479).

[32]Qi-Fa Xu(許啓發), Shi-Ying Zhang. Research on multiresolution recognition of risk and portfolio [A]. The fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, 2005: 3469-3474 (EI收錄: 2005509539332).

[33]許啓發. 投資組合動態VaR風險度量[J]. 統計與信息論壇, 2008, 23(6): 40-50.

[34]許啓發, 蔣翠俠, 王永喜. 金融投資決策的負權重解讀[J]. 統計教育, 2008, (6): 37-42.

[35]許啓發, 蔣翠俠. 動態風險度量與組合投資選擇[J]. 山西財經大學學報, 2008, 30(5):94-99.

[36]許啓發, 蔣翠俠. 基於小波變換的金融市場持續性特徵研究[J]. 統計與決策, 2006, (1): 85-87.

[37]許啓發. MATLAB中方程組的解與迴歸模型的最小二乘估計[J]. 統計與決策, 2005, (3): 21-23.

[38]許啓發, 莫莉, 靳鑫. 金融風險測度及其對組合投資決策的影響[J]. 山東工商學院學報, 2008, 22(1):60-65.

[39]許啓發. 山東省區域經濟發展水平差異的實證研究[J]. 山東經濟, 2004, (6):82-85.

[40]Xu Qifa(許啓發), Yuan Jing. SR-SARV(1) model and its application in the Shanghai stock market[A]. Proceedings of 2004 International Conference on Management Science & Engineering[C]. 2004: 2030-2036. (ISTP收錄: BBC54)

中國工程概率統計學會理事；

天津大學外聘博士生導師。