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百發指數
鎖定
百發指數首次採用百度金融搜索和用户行為大數據,通過相應的數據挖掘和分析手段,將涉及特定金融實體的數據進行自動分析、歸併、統計和計算,並引入量化投資模型,編制股票市場指數。
百發100指數,全稱中證百度百發策略100指數,是百發系列指數中的第一隻產品,是中證指數公司與百度公司、廣發基金管理有限公司合作編制並對外發布的互聯網指數,是國內真正利用大數據挖掘平台開發的首隻互聯網金融產品,是對傳統指數編制方法和基金銷售渠道的改進和探索。
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2014年9月17日,廣發中證百度百發策略100指數基金已正式獲批,並擬定於10月底發行。
- 中文名
- 百發指數
- 根 據
- 百度金融搜索和用户行為大數據
- 通 過
- 相應的數據挖掘和分析手段
- 引 入
- 特定金融實體的數據
- 行 為
- 自動分析、歸併、統計和計算
- 目 的
- 編制股票市場指數
百發指數歷史表現
相比市場主流指數,百發100指數自發布以來取得了突出的表現。累計收益方面,百發100指數2009年1月1日至9月18日已經取得了807.79%的漲幅,遠高於同期滬深300的累計漲幅,更高於上證綜指12%的累計收益,也遠遠戰勝了全市場業績基準中證全指56%的累計收益。該指數2014年初以來至9月18日,漲幅達42.85%。從歷史走勢來看,百發100指數能夠顯著戰勝市場所有主流寬基指數,是一條良好的被動投資標的。
從百發100指數自6月20日進入實盤運行階段以來,大數據的選股技術優勢突出,選出來的第一大重倉行業也明顯超越了同一個申萬行業指數。百發100指數的運行數據顯示,從2014年6月20日至7月17日,百發100第一大重倉行業為家用電器,百發成分股漲幅為10.36%,申萬家電行業指數漲幅為2.96%;7月18日至8月14日,百發100第一大重倉行業為汽車,百發成分股漲幅為12.07%,申萬汽車行業指數漲幅為10.81%;8月15日至9月18日,百發100第一大重倉行業為通信,百發成分股漲幅12.32%,申萬通信行業指數漲幅為8.74%;9月19日至9月30日,百發100第一大重倉行業為機械設備,百發成分股漲幅9.35%,申萬機械設備行業指數漲幅為5.38%。從6月份以來,即使是百發100所選第一大重倉行業的股票漲幅也超過了同一個行業的申萬指數,由此可見,百發100指數的量化投資模型運行得非常有效。
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百發指數指數編制
百發100指數的選股模型的構建,主要依託於百度搜索大數據,通過百度金融大數據挖掘和分析技術,構建自適應的分析模型,有效的、可測量的刻畫出市場投資熱度,再結合財務因子和相關量化投資策略,從而完成指數的編制和投資模型的構建。
指數代碼 | H30373 |
指數基期 | 2008年12月31日 |
指數基點 | 1000點 |
調整週期 | 月度 |
百發指數板塊分佈
上市地分佈方面,中小板股票數量最多,為39只,其次為上證主板31只,深證主板和創業板各佔25只和5只。百發100指數的樣本股在各個市場板塊相對比較分散,能夠相對較好的代表當前A股的整體價格變動趨勢。
百發指數指數分析
市值佔比
根據最新一期指數樣本股統計,百發100指數的成分股總市值為5312億元,自由流通市值為2518億元,自由流通市值約佔當前所有A股2.4%,統計當日成交金額為69億元,佔全市場成交金額3.4%。
指數成分股市值及成交金額統計
總市值 | 自由流通市值 | 成交金額 | |
實際數量(億元) | 5,312 | 2,518 | 69 |
佔全部A股比例 | 2.2% | 2.4% | 3.4% |
注:中證指數公司,2014年6月30日
歷史收益比較
上證綜指 | 深證100 | 中證500 | 滬深300 | 中證全指 | 百發100 | |
2009年 | 80% | 113% | 131% | 97% | 106% | 201% |
2010年 | -14% | -4% | 10% | -13% | -4% | 31% |
2011年 | -22% | -31% | -34% | -25% | -28% | -21% |
2012年 | 3% | 2% | 0% | 8% | 5% | 24% |
2013年 | -7% | -5% | 17% | -8% | 5% | 46% |
2014年- | -4% | -9% | 1% | -8% | -2% | 12% |
2009年以來累計收益 | 12% | 26% | 102% | 19% | 56% | 545% |
百發指數募集信息
廣發中證百度百發策略100指數基金(簡稱廣發百發100基金)在10月20日-10月27日由廣發基金直銷渠道(包括廣發基金官網、廣發基金APP、廣發錢袋子APP、廣發基金官方微信及廣發淘寶官方店)及興業銀行等渠道發售,上限18億;10月27日15:00-10月28日15:00由百度金融官方網站作為獨家互聯網渠道發售,上限12億。
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- 參考資料
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- 1. 攜手大數據 百發新時代 .百度金融中心[引用日期2014-07-08]
- 2. 顛覆傳統投資 首隻大數據基金髮行倒計時 .www.chinafund.stcn.com[引用日期2014-10-18]
- 3. 廣發百發策略100指數獲批 .廣發基金[引用日期2014-09-22]
- 4. 廣發基金總經理林傳輝:植入互聯網基因 .www.chinafund.stcn.com[引用日期2014-10-18]
- 5. 百度副總裁李明遠:具里程碑意義 .www.chinafund.stcn.com[引用日期2014-10-18]
- 6. 中證指數公司總經理馬志剛:指數研發的創新 .www.chinafund.stcn.com[引用日期2014-10-18]
- 7. 通聯數據首席執行官王政:大數據代表未來投資方向 .www.chinafund.stcn.com[引用日期2014-10-18]