獨立同分布

在概率統計理論中，指隨機過程中，任何時刻的取值都為隨機變量，如果這些隨機變量服從同一分佈，並且互相獨立，那麼這些隨機變量是獨立同分布。如果隨機變量X1和X2獨立，是指X1的取值不影響X2的取值，X2的取值也不影響X1的取值且隨機變量X1和X2服從同一分佈，這意味着X1和X2具有相同的分佈形狀和相同的分佈參數，對離散隨機變量具有相同的分佈律，對連續隨機變量具有相同的概率密度函數，有着相同的分佈函數，相同的期望、方差。如實驗條件保持不變，一系列的拋硬幣的正反面結果是獨立同分布。