朱慧明

● 管理科學與工程專業博士、控制科學與工程博士後

● 教育部新世紀優秀人才（2005）、湖南大學嶽麓學者特聘教授（2016）

● 研究方向：金融工程與風險管理；管理統計與經濟計量 ^[1] 

研究方向：金融工程與風險管理、管理統計與計量經濟，包括：

[1] 金融計量（時間序列數據建模及其應用研究）；

[2] 能源金融計量與管理；

[3] 貝葉斯統計模型、算法(Metropolis-Hastings sampling, Gibbs sampling, Reversible MCMC) 及應用研究；

[4] 非經典迴歸模型及其在金融、能源經濟、工業工程和可靠性工程領域中的應用，例如分位迴歸（Quantile Regression）、中位數迴歸(Median Regression)、眾數迴歸 (Mode Regression)、非參數模型（No-parametric Model）、半參數模型(Semi-arametric Model),金融極值模型(Extreme Model)。 ^[1] 

講授的課程：《高級管理統計》，《高級計量經濟學》和《金融隨機過程》。 ^[1] 

[1] 國家自然科學基金項目：基於貝葉斯極端分位數迴歸的金融風險度量理論及應用研究(71671062)；研究期限：2017-2020

[2] 國家自然科學基金項目：基於貝葉斯分位迴歸的面板數據建模、算法及應用研究（71171075）；研究期限: 2012-2015

[3] 國家自然科學基金項目：隨機波動預測模型的貝葉斯分析及其在金融領域中研究（70771038）；研究期限：2008-2010

[4] 國家社科基金項目：貝葉斯經濟時間序列預測模型及其應用（04CTJ003）；研究期限：2004-2005 ^[1] 

[1] 國家自然科學基金創新研究羣體：金融創新與風險管理（71521061）；主持：陳收；研究期限：2016-2018

[2] 國家自然科學基金創新研究羣體：金融創新與風險管理（71271075）；主持：陳收；研究期限：2013-2015

[3] 國家自然科學基金重點項目：:戰略導入的投資決策與風險管理（71031004）；主持：陳收；研究期限：2011-2014

[4] 國家自然科學基金重點項目：:高維度、非線性、非平穩及時變金融數據建模和應用（71431008）；主持：馬超羣；研究期限：2015-2018

[5] 教育部創新團隊：經濟管理複雜系統中的建模、優化與決策研究；主持：馬超羣；研究期限：2010-2012 ^[1] 

2013

[1] 朱慧明, 李榮*, 李素芳. Modelling dynamic dependence between crude oil prices and Asia-Pacific stock market returns. International Review of Economics and Finance. In Press. SSCI.

[2] 朱慧明*, 曾惠芳, 虞克明.Bayesian Inference for Non-parametric Quantile Regression Using a Fourier Representation[J]. International Journal of Advancements in Computing Technology, 2013, 5(2): 632-641.

[3] 朱慧明*, 張曉昱．Relationship between strategic risk and return based on ordinal space: a panel data analysis on the Chinese textile industry [J]. Advance in Information Science and Service Science, 2013, 5(7): 119-128.

[4] 虞克明*, 黨瑋, 朱慧明, Al-Hamzawi R. Comment on Article by Spokoiny, Wang and Hardle. Journal of Statistical Planning and Inference, 2013, 143(7):140-144. SCI.

[5] 李素芳*，朱慧明．基於非線性ECM模型的貝葉斯門限協整研究[J]．統計研究，2013，30(1)：96-104， CSSCI．

[6] 侯世旺*，朱慧明，李瑞琴，同淑榮．製造過程不確定質量異常診斷的Stateflow方法[J]．系統工程理論與實踐，2013，33（3）：733-741，CSCD/EI．

[7] 朱慧明，李榮，曾昭法，虞克明．基於M-H抽樣算法的貝葉斯Probit分位迴歸模型研究[J]．湖南大學學報(自然科學版)，2013，40（2）：98-102，CSCD/EI．

[8] 朱慧明，廖萍，張曉昱，吳宣明．基於動態參考集的紡織行業戰略風險與收益研究[J]．統計與決策，2013（5）: 41-44, CSSCI．

2012

[1] 李素芳，朱慧明*，虞克明．Oil price and stock market in China: A section analysis using panel cointegration with multiple breaks[J].Energy Economics, 2012, 34(6): 1951-1958, SSCI．

[2] 朱慧明*，遊萬海，曾昭法．Urbanization and CO2 emissions: A semi-parametric panel data analysis[J]. Economics Letters, 2012, 117(3): 848-850, SSCI．

[3] 朱慧明，張曉昱，吳宣明，廖萍．基於序數空間的行業間戰略相對風險度量[J]. 統計與決策，2012（13）: 8-11, CSSCI．

[4] 朱慧明，張曉昱，吳宣明，廖萍．序數空間中企業戰略風險與企業績效關係研究—基於中國紡織業面板數據分析[J]．財經理論與實踐，2012，33(3)：83-87．

[5] 朱慧明，吳宣明，張曉昱．基於戰略一致的企業戰略風險與收益關係研究[J]．湖南大學學報（社科版），2012（4）：61-66, CSSCI．

[6] 侯世旺，朱慧明，李榮．基於Simulink仿真的質量控制圖不確定異常模式識別[J]．計算機應用，2012，32 (10): 2940-2943．

2011

[1] 朱慧明*，李素芳，虞克明．Crude oil shocks and stock markets: A panel threshold cointegration approach[J]．Energy Economics，2011，33（5）：987-994，SSCI．

[2] 朱慧明*，李素芳，曾惠芳，虞克明．基於非參數ACE變換的貝葉斯非線性協整檢驗[J]．管理科學學報，2011,14（5）：52-64，CSCD/CSSCI．

[3] 朱慧明*，郝立亞，虞克明，曾惠芳，李素芳．基於MCMC模擬的貝葉斯複合狀態信用溢價模型研究[J]．中國管理科學，2011，19（3）：1-10，CSCD/CSSCI．

[4] 朱慧明*，曾惠芳，郝立亞，李素芳，虞克明．基於M-H抽樣的貝葉斯非對稱厚尾GARCH模型研究[J]．數理統計與管理，2011，30（3）：431-439，CSCD/CSSCI．

[5] 朱慧明*，曾惠芳，郝立亞．基於MCMC的貝葉斯變結構時序GARCH模型研究[J]．數理統計與管理，2011，30（6）：1009-1017，CSCD/CSSCI．

[6] 朱慧明*，周帥偉，李素芳，曾昭法．基於Gibbs抽樣算法的貝葉斯動態面板數據模型分析[J]．經濟數學，2011，28（1）：52-60，CSCD．

[7] 朱慧明，郝立亞，管皓雲，曾昭法．基於貝葉斯SV模型的通貨膨脹水平與不確定性關係研究[J]．財經理論與實踐，2011，32（2）：13-19，CSSCI．

[8] 朱慧明，管皓雲，林靜，虞克明，曾昭法．基於多階段預報分佈的貝葉斯多變量均值向量監控模型．湖南大學學報(自然科學版)， 2011，38（3）：82-86，CSCD/EI．

[9] 朱慧明，許昊，郝立亞，曾昭法．基於貝葉斯網絡的上市公司財務困境預測研究[J]．統計與決策，2011（20）：1-3，CSSCI．

[10] 郝立亞，朱慧明，李素芳．基於的基於MCMC的貝葉斯長記憶隨機波動模型研究．湖南大學學報(自然科學版)， 2011，38（10）：82-87，CSCD/EI．

[11] 郝立亞，朱慧明，虞克明．基於貝葉斯濾波的股指期貨動態結構特徵研究．運籌與管理，2011，20（6）： 147-156，CSCD．

[12] 林靜*，Magnus L.Nordenvaad，朱慧明．Bayesian Survival Analysis in Reliability for Complex System with a Cure Fraction．International Journal of Performability Engineering，2011, 7(2): 109-120． ^[1]