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時間序列分析
(中南財經政法大學建設的慕課)
鎖定
- 中文名
- 時間序列分析
- 建設院校
- 中南財經政法大學
- 授課教師
- 汪家義、肖健、魏金龍、張婧
- 授課平台
- 中國大學MOOC
- 類 別
- 慕課
- 首開時間
- 2019年11月05日
時間序列分析課程性質
時間序列分析課程背景
時間序列分析是通過對社會經濟活動中的時間序列數據進行觀察、研究,尋找其內在的發展變化規律,建立合理的統計模型,來預測變量的未來走勢。時間序列分析是數理統計的一個專業分支,其分析方法遵循概率統計的基本原理。但是由於時間的不可重複性,使得人們在實際觀測某個變量時在任意時刻只能獲得唯一的序列觀察值,這種特殊的數據結構導致時間序列有其特殊、自成體系的一套分析方法。
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時間序列分析課程定位
時間序列分析適應對象
時間序列分析課程簡介
時間序列分析課程共六章,第一章介紹了時間序列的定義、性質和意義等基本概念;第二章至第三章介紹了時間序列的平穩性檢驗與純隨機性檢驗以及平穩時間序列的隨機分析方法、建模過程等內容;第四章至第五章介紹了非平穩時間序列的隨機分析方法、模型預測以及非平穩時間序列的確定性分析方法。第六章介紹了多元時間序列分析模型、虛假迴歸、非平穩過程和ADF檢驗等內容。
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時間序列分析課程大綱
第一章時間序列分析簡介 1.1平穩時間序列的定義 1.2平穩時間序列的統計性質和意義 第一章PPT 第二章時間序列的預處理 2.1平穩時間序列的定義 2.2平穩時間序列的統計性質和意義 2.3平穩性的檢驗 2.4純隨機序列的定義和性質 2.5純隨機性檢驗 第一、二章討論題 第二章PPT 第一次單元測驗 第三章平穩時間序列分析 3.1方法性工具介紹 3.2平穩時間序列模型的概念 3.3時間序列模型平穩性的判定 3.4平穩時間序列模型的統計性質(1) 3.5平穩時間序列模型的統計性質(2) 3.6平穩時間序列模型的參數估計 3.7平穩時間序列模型的檢驗及優化 3.8平穩時間序列模型的預測(1) 3.9平穩時間序列模型的預測(2) 3.10平穩時間序列模型的建模過程 3.11平穩時間序列建立的案例 第三章討論題 第二次單元測驗 第四章非平穩序列的隨機分析 4.1非平穩時間序列的構成 4.2非平穩時間序列的平穩化方法 4.3ARIMA模型 4.4ARIMA模型預測 4.5疏係數模型 | 4.6簡單季節模型 4.7乘積季節模型 4.8殘差自迴歸模型(1) 4.9殘差自迴歸模型(2) 4.10方差齊性變換 4.11ARCH模型 4.12GARCH模型 第四章討論題 第四章PPT 第三次單元測驗 第五章非平穩序列的確定性分析 5.1確定性因素分解 5.2移動平均方法(1) 5.3移動平均方法(2) 5.5X-11季節調整模型案例 5.6X-12-ARIMA模型的操作步驟 5.7X-12-ARIMA模型案例 5.8指數平滑預測 第五章討論題 5.4X-11季節調整模型的計算過程 第五章PPT 第四次單元測驗 第六章多元時間序列分析 6.1平穩多元時間序列模型 6.2虛假迴歸 6.3四種重要的非平穩過程 6.5ADF檢驗 6.7誤差修正模型 第六章討論題 第六章PPT 6.4DF檢驗 6.6協整 第五次單元測驗 |
時間序列分析開課信息
開課次數 | 開課時間 | 參與人數 |
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第1次開課 | 2019年11月05日~2020年01月05日 | 9404 |
第2次開課 | 2020年02月24日~2020年05月26日 | 12362 |
第3次開課 | 2020年09月21日~2020年12月31日 | 4349 |
第4次開課 | 2021年03月20日~2021年06月30日 | 3515 |
第5次開課 | 2021年11月01日~2022年01月21日 | 待定 |
時間序列分析學習預備
時間序列分析預備知識
時間序列分析學習資料
書名 | 作者 | 出版地 | 出版時間 | 出版社 |
---|---|---|---|---|
《應用時間序列分析(第四版)》 | 王燕 | 北京 | — | |
《時間序列分析》 | 詹姆斯.D.漢密爾頓 | 2015年 | ||
《金融時間序列分析》 | RueytS.Tsay | 2006年 | ||
《計量經濟學》 | 張曉峒 | 2017年 | ||
《計量經濟方法與建模-EViews應用及實例(第三版)》 | 高鐵梅 | — |
時間序列分析教學目標
時間序列分析考核標準
課程綜合成績滿分為100分,60分至79分為合格,80分至100分為優秀。
1.單元測試佔50%,
2.課程討論成績佔10%
時間序列分析教師簡介
張婧,中南財經政法大學統計與數學學院專任教師,研究方向:生存分析、高維數據分析、變量選擇、抽樣設計。
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- 參考資料
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- 1. 時間序列分析:第1次開課 .中國大學MOOC[引用日期2021-11-21]
- 2. 時間序列分析:第5次開課 .中國大學MOOC[引用日期2021-11-21]
- 3. 汪家義 .中南財經政法大學統計與數學學院[引用日期2021-12-09]
- 4. 肖健 .中南財經政法大學統計與數學學院[引用日期2021-12-09]
- 5. 魏金龍 .中南財經政法大學統計與數學學院[引用日期2021-12-09]
- 6. 張婧 .中南財經政法大學統計與數學學院[引用日期2021-12-09]
- 7. 文津搜索時間序列分析 .中國國家圖書館[引用日期2021-12-17]
- 8. 金融時間序列分析 .中國國家圖書館[引用日期2021-12-17]
- 9. 計量經濟學 .中國國家圖書館[引用日期2021-12-17]