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https://baike.baidu.hk/item/收益率差/900932
收益率差
鎖定
實踐中,通常採用
信用評級
來確定不同
債券
的
違約風險
大小,不同信用等級
債券
之間的收益率差(Yield Spread)則反映了不同違約風險的
風險溢價
,因此也稱為
信用利差
。由於
國債
經常被為無
違約風險
債券(簡稱無風險債券),我們只要知道不同期限國債的收益率,再加上適度的收益率差,就可以得出
公司債券
等風險債券的收益率,並進而作為
貼現率
為風險債券進行
估值
。
中文名
收益率差
類 型
違約風險
大小
屬 性
債券
在經濟繁榮時期,低等級
債券
與無風險債券之間的
收益率
差通常比較小;而一旦進入或者蕭條,
信用利差
就會急劇擴大,導致低等級債券價格暴跌。
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浅浅笑LLO
(2021-08-03)
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