應用時間序列計量經濟學

作者：(德國)赫爾穆特·魯克波爾 (德國)馬庫斯·克萊茨希 譯者：易行健 鄧可斌 合著者：謝識予

作者簡介：

赫爾穆特·魯克波爾，1992-2005年擔任德國洪堡大學經濟與商務管理學院的計量經濟學教授，在此之前他於1987—1992年擔任德國基爾大學統計學教授，於1985—1987年擔任德國漢堡大學統計學教授，還於1984 -1985年擔任加利福尼亞大學聖迭戈分校客座助理教授，目前他擔任意大利佛羅倫薩歐洲大學研究所的計量經濟學教授。他還擔任《計量經濟學理論》、《應用計量經濟學》、《實證經濟學》、《動態宏觀經濟學》、《實證經濟學》、《計量經濟學評論》等多家期刊的副主編；他曾經出版了《多元時間序列分析導論》、《矩陣手冊》等10餘部關於計量經濟學與時間序列分析的著作與教材，曾經在《計量經濟學理論》、《應用計量經濟學》、《計量經濟學》、《應用時間序列》等學術刊物發表論文70餘篇。

馬庫斯·克萊茨希，德國柏林洪堡大學經濟系的博士研究生。

譯者簡介：

易行健，2004年於復旦大學經濟學院數量經濟學專業獲經濟學博士學位，2005-2006年於芬蘭赫爾辛基大學經濟研究中心(HECER)、經濟增長與經濟結構研究所(RUESG)從事訪問研究。現任廣東外語外貿大學國際經濟貿易學院副教授、副院長、碩士生導師，目前主要從事宏觀經濟學、國際經濟學、貨幣經濟學與應用計量經濟學的教學與研究工作。近年來在《經濟研究》、《經濟學季刊》、《世界經濟》、《數量經濟技術經濟研究》等學術刊物發表論文30餘篇。

鄧可斌，2006年於暨南大學經濟學院金融學專業獲經濟學博士學位，現任廣東外語外貿大學國際工商管理學院財務管理系副教授，碩士生導師。目前主要從事金融學、轉型經濟學、宏觀經濟學與應用計量經濟學的教學與科研工作。近年來於《經濟研究》、《數量經濟技術經濟研究》、《金融學季刊》等雜誌和國際學術會議（EI收錄論文）發表論文20餘篇。

《應用時間序列計量經濟學》對20年來時間序列模型的發展及其應用做了一個系統的整理和介紹，以單位根和協整為核心，包括結構向量自迴歸模型、條件異方差模型、非線性和非參數時間序列模型、平滑轉移回歸模型等，最後《應用時間序列計量經濟學》還對德國柏林洪堡大學研究開發的多變量時間序列分析軟件JMulTi進行了簡單的介紹。

《應用時間序列計量經濟學》適合作為經濟學、金融學和統計學專業碩士研究生和博士研究生的教材，同時也可似作為從事宏觀經濟建橫和金融建模的研究人員的參考書。 ^[1] 

致中國讀者

譯者序

編者簡介

譯者簡介

前言

第1章 基礎工作與概述

1.1 引言

1.2 制定經濟計量方案

1,3 獲取數據

1.4 數據處理

1.5 各章概要

第2章 單變量時間序列分析

2.1 時間序列的特徵

2.2 平穩性和單整隨機過程

2.3 一些常用的時間序列模型

2.4 參數估計

2.5 模型設定

2.6 模型檢測

2.7 單位根檢驗

2.8 單變量時間序列預測

2.9 實例

2.10 本章總結及展望

第3章 向量自迴歸與向量誤差修正模型

3.1 引言

3.2 VAR與VECM

3.3 估計

3.4 模型設定

3.5 模型檢測

3.6 VAR過程和VECM預測

3.7 格蘭傑因果關係分析

3.8 一個實例

3.9 擴展討論

第4章 結構向量自迴歸建模和脈衝響應

4.1 引言

4.2 模型

4.3 脈衝響應分析

4.4 結構參數估計

4.5 脈衝響應的統計推理

4.6 預測誤差方差分解

4.7 實例

4.8 結論

第5章 條件異方差

5.1 經驗價格過程的典型事實

5.2 單變量GARCH模型

5 3 多變量GARCH模型

第6章 平滑轉換回歸模型

第7章 非參數時間序列模型

第8章 JMulTi軟件

參考文獻

符號和縮寫表