徐信忠

1981年9月至1985年7月在北京大學氣象學專業學習，取得學士學位

1987年9月至1989年6月在英國阿斯頓大學工商管理專業學習，取得碩士學位(MBA)

1989年9月至1993年12月在英國蘭卡斯特大學學習，取得博士學位 工作經歷

1991年9月至1993年8月，在英國華威大學商學院擔任研究員(Research Fellow)

1993年9月至1998年6月，在英國曼徹斯特大學會計與金融系擔任講師和高級講師

1998年7月至1999年8月，在英國Bank of England貨幣政策局擔任金融經濟學家

1999年9月至2002年10月，在英國蘭卡斯特大學管理學院擔任高級講師和講座教授

2002年至2007年，在北京大學光華管理學院擔任金融學教授兼金融系主任

2007年至2011年4月，在北京大學光華管理學院擔任副院長、金融學教授 ^[2] 

2011年5月至今，在中山大學嶺南學院擔任院長、金融學教授

2014年6月至今，在中山大學嶺南學院，中山大學國際商學院擔任院長，金融學教授 ^[3] 

British Accounting Review 1997最佳論文獎

2002年澳大利亞金融國際會議衍生產品領域的最佳論文獎

行為金融若干基礎問題研究（國家自然科學基金）

銅期貨的價格發現功能（上海期貨交易所） ^[4] 

金融學教授，在加入北京大學之前，曾任英國Bank of England貨幣政策局金融經濟學家和英國Lancaster大學管理學院金融學講座教授。本人在公司治理，行為金融和金融風險管理和資產定價等領域有多年的研究經驗，取得了豐富的研究成果，並在國際和國內一流學術雜誌上發表文章16篇。 發表論文的學術期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal ofBanking and Finance, Review of Economics and Statistics.

其研究成果受到國際同行的認可，發表的論文被大量引用，並獲得British Accounting Review 1997最佳論文獎和2002年澳大利亞金融國際會議衍生產品領域的最佳論文獎。本人的研究成果具有極強的實用價值，上述發表的論文已多次被金融應用性書籍轉載，並應邀在英格蘭銀行，瑞士聯合銀行，日本三菱銀行等金融機構作學術演講。關於隱含波動率期限結構（Term Structure）的學術文章被金融衍生產品的經典教科書《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用；關於“戀家”傾向的研究成果被《紐約時報》報道。

·The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming .

·Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .

·CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton) .

·Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong) .

·Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong) .

·Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).

·The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong) .

·Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong) .

·The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor) .

·Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) .

·Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor) .

·The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor) .

·The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor) .

Journal of Business Finance & Accounting，British Accounting Review，Journal of Chinese Business and Economic Studies的編委

《金融學（季刊）》的主編（正在創辦）

英國Warwick大學兼職研究員

大連理工大學、對外經貿大學兼職教授

曾任中國金融學年會第一屆理事會主席