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平穩時間序列
鎖定
時間序列是指將某種現象某一個統計指標在不同時間上的各個數值,按時間先後順序排列而形成的序列。平穩時間序列粗略地講,一個時間序列,如果均值沒有系統的變化(無趨勢)、方差沒有系統變化,且嚴格消除了週期性變化,就稱之是平穩的。
- 中文名
- 平穩時間序列
- 外文名
- stationary time series
- 類 型
- 統計學
- 類 別
- 專業術語
平穩時間序列簡介
記
為一時間序列,其中時刻 t 可取遍正負整數和零值。這不僅符合多數真實情況,而且便於理論分析。
此時記
的均值為
,顯然它是隨 t 而變化的函數,類似地,
與
但協方差
,及它們的相關係數
平穩時間序列應用
平穩時間序列是時間序列分析中最重要的特殊類型。到目前為止,時間序列分析基本上是以平穩時間序列為基礎的,對於非平穩時間序列的統計分析,其方法和理論都很有侷限性。
平穩時間序列相關概念
平穩時間序列時間序列
構成要素:長期趨勢,季節變動,循環變動,不規則變動。
長期趨勢(T)現象在較長時期內受某種根本性因素作用而形成的總的變動趨勢。
季節變動(S)現象在一年內隨着季節的變化而發生的有規律的週期性變動。
循環變動(C)現象以若干年為週期所呈現出的波浪起伏形態的有規律的變動。
不規則變動(I)是一種無規律可循的變動,包括嚴格的隨機變動和不規則的突發性影響很大的變動兩種類型。
平穩時間序列時間序列分析
時間序列分析是根據系統觀測得到的時間序列數據,通過曲線擬合和參數估計來建立數學模型的理論和方法。它一般採用曲線擬合和參數估計方法(如非線性最小二乘法)進行。時間序列分析常用在國民經濟宏觀控制、區域綜合發展規劃、企業經營管理、市場潛量預測、氣象預報、水文預報、地震前兆預報、農作物病蟲災害預報、環境污染控制、生態平衡、天文學和海洋學等方面。