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套期
鎖定
- 中文名
- 套期
- 定 義
- 在市場上進行兩組相反方向的買賣
- 方 法
- 抵消性金融操作
- 作 用
- 補償或抵消實際價格風險或利益
套期市場案例
2012年白銀T+D年報
平均每天成交85.55萬手,平均每天交易額55.9億。
白銀TD2012年交收769噸,平均每天交收3.16噸
延期費方向多付空225個交易日,空付多18個交易日;
算一下243個交易日,多付空是225;92.59%多付空;
實際延期費是全年計算366天;多付空是342,空付多24;93.44%多付空。
套期計算
交易所自2012年2月20日(星期一)起,將白銀Ag(T+D)合約的延期補償費率由萬分之三調整為萬分之二。
交易所自2011年5月9日(星期一)起,將白銀Ag(T+D)合約的延期補償費率由萬分之二點五調整為萬分之三。
- 參考資料
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- 1. 東方白銀網:2012年白銀T+D年報(12月31日) .東方白銀網.2013-04-11[引用日期2013-04-11]