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基準風險
鎖定
- 中文名
- 基準風險
- 定 義
- 一種重要的利率風險來源
基準風險概念
例如,一家銀行可能用一年期存款作為一年期貸款的融資來源,貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次,而存款則按照倫敦同業拆借市場利率每月重新定價一次。即使用一年期的存款為來源發放一年期的貸款,不存在重新定價風險,但因為其基準利率的變化可能不完全相關,變化不同步,就會使該銀行面臨着因基準利率的利差發生變化而帶來的基準風險。
基準風險與其他風險差別
利率重定價風險: 由資產負債利率期限不匹配所產生的利率風險。
利率基準風險: 資產負債利率期限匹配。但由於資產負債應用基準利率曲線不同,基準利率曲線變動不同步,而引發的利率風險。
利率收益率曲線風險:資產負債期限匹配,且應用基準利率曲線相同,但由於資產負債資金期限不同而使用利率曲線中對應利率不同,當利率曲線走勢發生變化時,所引發的利率風險。
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