商業銀行經濟資本管理研究

彭建剛，湖南長沙人，武漢大學經濟學博士，曾留學美國和比利時。系湖南大學金融學科學術帶頭人，“985工程”首席科學家。現為中國金融學會理事，中國金融工程學年會常務理事，湖南大學金融學教授、博士生導師；校學術委員會委員兼經濟學部學術委員會副主任，金融管理研究中心主任。

長期從事商業銀行管理的教學與科研工作，對商業銀行經濟資本管理、資產負債管理、地方中小金融機構發展和銀行業宏觀審慎管理作了較為系統的研究。已主持國家社會科學基金項目和國家自然科學基金項目多項，在CSSCI、CSCD、SSCI和全國中文核心期刊發表學術論文100餘篇。 ^[1] 

《商業銀行經濟資本管理研究》是國家自然科學基金項目《我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究》（2007-2010）的金融學前沿研究成果，包括計量貸款組合經濟資本的方法、測算貸款違約概率的方法、基於經濟資本管理的貸款最優決策方法、經濟資本最優配置的方法以及基於RAROC的貸款定價方法等方面的內容。

在《巴塞爾資本協議Ⅱ》和《巴塞爾資本協議Ⅲ》的框架下，《商業銀行經濟資本管理研究》提出的經濟資本管理的理論和方法可用於我國商業銀行的風險管理，也可用於銀行業的金融監管。 ^[2] 

導論

第一章 商業銀行經濟資本管理內涵及其研究的新進展

第一節 經濟資本管理的內涵

一、商業銀行損失的劃分

二、對付風險的基本手段

三、經濟資本的內涵

四、經濟資本管理的基本內容

第二節 經濟資本研究的新進展

一、對經濟資本內涵認識的深化

二、經濟資本計量研究的新進展

三、經濟資本配置研究的新進展

四、簡評

第三節 國外兩種銀行經濟資本計量方法的比較

一、違約概率的估計

二、違約損失率的估計

三、風險暴露的確定

四、經濟資本的計量

五、違約相關性的估計

六、案例分析

第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中國商業銀行經濟資本計量中的應用

第一節 CreditRisk+模型的基本原理

一、模型的基本假設

二、違約事件分佈

三、從違約事件分佈到違約損失分佈

四、違約損失分佈的計算過程

五、非預期損失的計算

第二節 CreditRisk+模型在中國商業銀行的應用方法

一、頻帶的劃分

二、違約概率的估計

三、違約損失率的估計

四、計算貸款組合的非預期損失

第三節 操作方法

一、數據的導入

二、貸款組合預期損失和非預期損失的計算

三、貸款組合違約損失分佈圖的製作

第四節 算例分析

一、樣本數據的採集

二、違約概率的估計

三、違約損失率的估計

四、樣本數據的分組以及頻帶的劃分

五、三種頻帶劃分方式計算的結果及其比較

六、損失分佈的非正態性檢驗

七、計算該貸款組合預期損失和非預期損失

八、比較分析

本章小結

第三章 基於行業特性的多元系統風險因子CreditRisk+模型

第一節 多元系統風險因子CreditRisk+模型

一、原CreditRisk+模型及其缺陷

二、複合GammaCreditRisk+模型及其缺陷

三、兩階段CreditRisk+模型及其缺陷

四、基於行業特性的多元系統風險因子CreditRisk+模型的提出

第二節 操作方法

一、程序和數據輸入

……

第四章 測算公司貸款違約概率的貸款違約表法，

第五章 測算違約概率的有序多分類Logistic模型

第六章 測算零售貸款違約概率的非線性時變比例違約模型

第七章 基於貸款最優決策的商業銀行經濟資本管理系統

第八章 商業銀行經濟資本配置方法

第九章 基於RAROC的商業銀行貸款定價方法研究結論

主要參考文獻

附錄：《我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究》課題組公開發表的主要學術論文

後記 ^[1]