複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友
https://baike.baidu.hk/item/何華/3930400
複製
複製成功

何華

（九鞅投資創始人，前野村國際董事總經理）

鎖定
何華，男，上海九鞅投資管理合夥企業創始人，長江商學院金融實踐教授。曾任野村國際董事總經理和耶魯大學金融學教授。 [1-2] 
1982年畢業於復旦大學數學系，1989年獲美國麻省理工學院金融學博士學位。 [2-3]  1994年成為加州大學伯克利分校金融學終身教授，1994-1997年在所羅門兄弟公司全球自營部任董事總經理，1997-1999年成為Convergence資產管理公司的創始合夥人，1999-2001年於耶魯大學任金融學終身教授。2001-2011擔任雷曼兄弟公司和野村國際亞太地區股票和債券研究部主管，2011-2014年擔任中國國際金融有限公司資本市場業務委員會執行主席，及Capula投資管理公司亞太區總裁。 [4]  2010年擔任長江商學院金融實踐教授。 [5] 
何華博士在頂級學術刊物上發表過多篇對學科影響重大的學術文章，並在90年代初即獲得美國年度獎勵金融學界卓越學者的Battery-March獎。 [5] 
中文名
何華
外文名
Hua He
民    族
漢族
畢業院校
復旦大學，麻省理工學院
職    業
投資人
主要成就
耶魯大學金融學終身教授
美國Battery-March獎
出生地
中國
職    稱
教授

目錄

  1. 1 學習工作經歷
  2. 2 學術成就
  3. 3 學術成果

何華學習工作經歷

1982年，畢業於復旦大學數學系；
1989年，獲美國麻省理工學院金融學博士學位；
1994年，加州大學伯克利分校金融學終身教授；
1994-1997年，所羅門兄弟公司全球自營部任董事總經理；
1997-1999年，Convergence資產管理公司的創始合夥人；
1999-2001年，耶魯大學任金融學終身教授；
2001-2011年，擔任雷曼兄弟公司和野村國際亞太地區股票和債券研究部主管；
2010年起，擔任長江商學院金融實踐教授；
2011-2014年，擔任中國國際金融有限公司資本市場業務委員會執行主席，及Capula投資管理公司亞太區總裁。 [4] 

何華學術成就

  • Alfred P. Sloan Research Fellowship (Economics), 1993-1995
  • Batterymarch Fellowship, 1992-1993
  • Best Paper Award (First Prize) for “Consumption and Portfolio Policies with Incomplete Markets and Short-sale Constraints: The Finite Dimensional Case”, Mathematical Finance, Volume 1, 1991.
  • Visiting Lectureship from the Royal Economic Society (UK), 1993-1994 [1] 

何華學術成果

  1. “Optimal Dynamic Trading Strategies with Risk Limits”, joint with Domenico Cuoco and Sergei Isaenko, Operations Research, Volume 56, Number 2, pp358-368, 2008
  2. “Dynamic Trading Policies with Price Impact”, joint with Harry Mamaysky, Journal of Economic Dynamics & Control, Volume 29, pp891-930, 2005
  3. “Dynamic Aggregation and Computation of Equilibria in Finite-Dimensional Economies with Incomplete Financial Markets”, joint with Domenico Cuoco, Annals of Economics and Finance, Volume 2, pp265-296, 2001
  4. “A Variable Reduction Technique for Average-Rate Options”, joint with Akihiko Takahashi, International Review of Finance, Volume 1, Number 2, pp123-142, 2000
  5. “Double Lookbacks”, joint with William Keirstead and Joachim Rebholz, Mathematical Finance, Volume 8, Number 3, pp201-228, 1998
  6. “Differential Information and Dynamic Behavior of Stock Trading Volume”, joint with Jiang Wang, Review of Financial Studies, Volume 8, Number 4, pp919–972, 1995
  7. “Market Frictions and Consumption-Based Capital Asset Pricing”, joint with David Modest, Journal of Political Economy, Volume 103, pp94–117, 1995.
  8. “Consumption-Portfolio Policies: An Inverse Optimal Problem”, joint with Chi-fu Huang, Journal of Economic Theory, Volume 62, No 2., pp257-293, 1994
  9. “Labor Income, Borrowing Constraints, and Equilibrium Asset Prices”, joint with Henri Pag´es, Economic Theory, Volume 3, pp663-696, 1993.
  10. “On Equilibrium Asset Price Processes”, joint with Hayne Leland, Review of Financial Studies, Volume 6, pp593-617, 1993.
  11. “Investments in Flexible Production Capacity”, joint with Robert Pindyck, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 16, pp575–599, July, 1992.
  12. “Consumption and Portfolio Policies with Incomplete Markets and Short-sale Constraints: The Infinite Dimensional Case”, joint with Neil Pearson, Journal of Economic Theory, Volume 54, Number 2, pp259–304, 1991.
  13. “Consumption and Portfolio Policies with Incomplete Markets and Short-sale Constraints: The Finite Dimensional Case”, joint with Neil Pearson, Mathematical Finance, Volume 1, Number 3, pp1–10, 1991.
  14. “Optimal Consumption and Portfolio Policies: a Convergence from Discrete- to Continuous-Time Models”, Journal of Economic Theory, Volume 55, Number 2, pp340–363, 1991.
  15. “Convergence from Discrete- to Continuous-Time Contingent Claims Prices”, Review of Financial Studies, Volume 3, Number 4, pp523–546, 1990. [1] 
參考資料