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ARMA譜估計
鎖定
ARMA譜估計,線性系統可以用線性差分方程進行描述,這種差分模型就是自迴歸----滑動平均模型(AutoRegression----Moving Average,ARMA )。
式中i=1,2,...p;j=1,2,...q;e(n)是一離散白噪聲,則稱{x(n)}為ARMA過程,而上式稱為ARMA模型。係數和分別稱為自迴歸(AR)參數和滑動平均(MA)參數,而p和q分別叫做AR階數和MA階數。顯然,ARMA模型描述的是一個時不變的線性系統。具有AR階數p和MA階數Q的ARMA過程常記作用ARMA(p,q)。
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