高級計量經濟學

本課程是面向經濟學，金融學，統計學，財政學等專業碩博研究生的一門基礎統開課程，旨在培養學生對基本的計量經濟學模型進行漸進理論分析和進行假設檢驗的能力，以及教會學生如何運用計量經濟學模型進行規範的實證分析和政策分析，引導他們學會如何嚴格地檢驗經濟學的理論和評估社會政策的效果。

本課程使用的教材為作者自著，採用雙語教學，用一個統一的分析框架，系統介紹了現代計量經濟學基本理論與方法。首先，詳細介紹了經典線性迴歸模型的有限樣本理論，然後逐一放寬經典迴歸模型的假設限制，採用大樣本分析方法，將線性迴歸模型推廣到獨立同分布隨機樣本與時間序列隨機樣本，介紹了迴歸擾動項存在條件異方差，自相關以及解釋變量存在內生性等各種情形下的線性迴歸模型理論。最後，介紹了涵蓋線性與非線性迴歸模型及各種條件矩模型的廣義矩方法，以及條件概率模型的最大似然估計法與擬最大似然估計法。本課程有幾個重點特色：一是在介紹重要計量經濟學具體模型與方法時，注意對計量模型與方法賦予經濟解釋，並提供啓發性的經濟學金融學例子；二是有一個統一的邏輯分析框架，將各章節內容串聯在一起，有助於學生對現代計量經濟學基礎理論框架有一個清楚認識，三是強調計量經濟學理論與方法適用的前提條件假設，注重循序漸進的數學推導幫助理解計量經濟學理論。

課程為時一學期，共16周32個學時。具體知識模塊安排如下：

計量經濟學導論 2學時

一般迴歸分析和模型設定 3學時

經典線性迴歸模型 4學時

獨立同分布隨機樣本的線性迴歸模型 4學時

平穩時間序列的線性迴歸模型 3學時

具有條件異方差和自相關擾動項的線性迴歸模型 3學時

工具變量回歸分析 4學時

廣義矩方法 4學時

最大似然估計和擬最大似然估計 4學時

總結 1學時 ^[1]