風險限額

如對內部模型計量的風險價值（VaR）設定的限額，對利率產品敏感性設定的久期、PV01限額，和對期權性頭寸設定的期權性頭寸限額、等。期權性頭寸限額是指對反映期權價值的敏感性參數設定的限額，比如説對Delta、Gamma、Vega等設定的限額，和對風險敞口設定的限額。