風險管理

《風險管理（21世紀應用型人才培養“十三五”規劃教材）》分為三大部分共13章。第一部分包括第一章至第七章，是風險管理基本原理篇。第一章介紹了風險及風險管理的基本概念、特徵及分類，闡述了風險管理的內容、目標、框架和程序。第二章至第六章分別闡述了風險識別、風險評估、風險管理措施、內部控制與評價及風險管理決策。該部分內容是按照全面風險管理整合框架的主要構成要素進行展開的。第七章闡述了純粹風險管理的內容，包括財產風險、責任風險、人力資本風險的管理。第二部分包括第八章至第十二章，是金融風險管理基本理論與實務篇，分別介紹了各種具體的金融風險的衡量方法和控制技術，對流動性風險、信用風險、操作風險、市場風險、法律風險及聲譽風險進行分析。第十三章是該書的第三部分，介紹了全面風險管理理論及金融監管理論。該章系統地闡述了全面風險管理理論產生的原因及理論發展以及《ERM框架》《中央企業全面風險管理指引》《巴塞爾協議Ⅲ》的主要內容。商業銀行的資本充足率監管、保險公司的償付能力監管、證券公司的以淨資本為核心的指標體系監管構成了我國金融監管的基本體系。 ^[2] 

第1章 風險與風險管理

第一節 風險概述

第二節 風險管理概述

第2章 風險識別

第一節 風險識別概述

第二節 風險識別的方法

第三節 金融風險的識別角度

第3章 風險評估

第一節 風險評估概述

第二節 歷史波動率的計算

第三節 損失分佈的檢驗與模擬

第四節 損失評估

第4章 風險管理措施

第一節 風險管理措施概述

第二節 控制型風險管理措施

第三節 融資型風險管理措施

第四節 內部風險抑制

第5章 內部控制與評價

第一節 內部控制概述

第二節 內部控制機制的設計

第三節 內部控制評價

第四節 金融機構內部控制及其評價

第6章 風險管理決策

第一節 風險管理決策概述

第二節 風險管理決策的方法

第三節 風險管理決策的流程

第四節 風險管理方案的執行

第7章 純粹風險管理

第一節 純粹風險概述

第二節 純粹風險的識別

第三節 純粹風險的度量

第四節 純粹風險的管理

第8章 流動性風險管理

第一節 流動性風險概述

第二節 流動性風險的識別

第三節 流動性風險的度量

第四節 流動性風險的控制

第五節 流動性風險的管理

第9章 信用風險管理

第一節 信用風險概述

第二節 信用風險識別

第三節 信用風險度量

第四節 信用風險監測與報告

第五節 信用風險控制

第10章 操作風險管理

第一節 操作風險概述

第二節 操作風險的識別

第三節 操作風險的評估

第四節 操作風險的管理

第五節 操作風險的監測與報告

第11章 市場風險管理

第一節 市場風險概述

第二節 利率風險管理

第三節 匯率風險管理

第12章 法律風險及聲譽風險管理

第一節 ，法律風險管理

第二節 聲譽風險管理

第13章 全面風險管理與金融監管

第一節 全面風險管理

第二節 金融監管

附錄1 《商業銀行風險監管核心指標》口徑説明

附錄2 我國《商業銀行操作風險管理指引》

附錄3 《商業銀行操作風險管理指引》有關名詞的説明附錄

參考文獻 ^[2]