風險管理

本書全面囊括市場風險、信用風險與操作風險，綜合的VaR分析框架，降低風險的對沖策略，作者將風險管理的整個領域融為一體，從政策、方法論到數據、技術框架，介紹了綜合性的風險管理、監管環境、資本分配、實際的度量問題以及未來的思考等。

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米歇爾·科羅赫，博士，加拿大帝國商業銀行風險管理部高級副總裁、全球分析師，負責市場及信用風險分析。在學術期刊上著述頗多，現任《衍生品》以及《銀行與金融》雜誌的副編輯，還是《風格》的編委會成員。

丹·加萊博士，希伯來大學金融管理教授，SigmaP.C.M股東。加萊博士為芝加哥期權交易所以及美國股票交易所提供諮詢服務，並在領先雜誌上發表了大量文章。他是芝加哥期權交易所首屆Pomeranze獎獲得者，該獎用於表彰期權研究方面的卓越成果。

羅伯特·馬克，博士，加拿大帝國商業銀行高級執行副總裁、首席風險官，直接向銀行的主席和CEO彙報。馬克博士是加拿大帝國商業銀行高級執行團隊成員，1998年被任命為全球風險師協會財務風險管理者。 ^[1] 

前言

緒論

序言

第1章風險管理體系的必要性

1.導言

2.歷史演進

3.監管環境

4.學術背景與技術變遷

5.會計體系與風險管理體系

6.最近的金融危機所帶來的教訓

7.風險敞口的分類

8.非金融機構的風險管理體系

第2章 管制方面的新動向的公司環境

1.導言

2.30人小組（G-30）的政策建議

3.1988年巴塞爾協議

4.“1996年修正案”或“1998年巴塞爾協議”

5.2000巴塞爾協議

第3章 銀行風險管理程序的設計和管理

1.導言

2.風險管理的組織：3支柱框架

3.數據和技術性設施

4.風險授權和風險控制

5.建立資產負債缺口的風險限額和流動性管理

6.結語：通往成功的步驟

第4章新巴塞爾協議對金融風險的資本要求

1.導言

2.標準化方法

3.內部建模方法

4.標準化模型和內部模型方法的劫持和反對意見：一個新的建議——“預留方法”

5.根據標準經方法和內部建模方法計算出的資本要求比較

第5章 測度市場風險：VaR方法

1.導言

2.測度風險：一個歷史視角

3.在險價值的界定

4.在險價值的計算

5.在險價值的計算

附錄：債券的持續期和凸性

第6章 測度市場風險：VaR方法的擴展以及模型檢驗

第7章 信用評級體系

第8章 衡量信用風險的信用轉移方法

第9章 用於衡量信用風險的或有求償法

第10章 其他方法——衡量信用風險的實際的和簡化形式的方法

第11章 對各行業開發的信用模型的比較以及相關測試問題

第12章 信用風險的套期

第13章 管理操作風險

第14章 資本分配與業績評估

第15章 模型風險

第16章 非銀行機構的風險管理

第17章 未來的風險管理 ^[1]