銀行學

《銀行學（第二版）/金融學譯叢》全面涵蓋了後金融危機時代的銀行業主題。與其他以美國為中心的教科書不同，這是一本涉及全球銀行業務的教科書，涵蓋了與全球銀行業相關的理論和應用問題，突出了來自歐洲和更廣泛的國際舞台的例子。

全書共分為五個主要部分：銀行業務簡介、中央銀行與銀行監管、銀行的管理問題、銀行業市場比較分析以及銀行業的高級研究主題。

《銀行學（第二版）/金融學譯叢》主要向初學者介紹銀行業的理論與實際操作，既可作為低年級本科銀行學教科書，又能為研究銀行業課題的初學者或考慮在銀行業等金融服務業就職的其他讀者提供有價值的指引。 ^[2] 

第一部分 銀行業務簡介

第一章 銀行有何特殊性? …………………………………………………………………… 3

1．1 概覽……………………………………………………………………………………… 3

1．2 金融中介的本質………………………………………………………………………… 3

1．3 銀行的作用……………………………………………………………………………… 6

1．4 信息經濟………………………………………………………………………………… 7

1．5 銀行為什麼存在? 金融中介理論……………………………………………………… 12

1．6 金融中介機構創造的福利……………………………………………………………… 14

1．7 小結……………………………………………………………………………………… 15

第二章 銀行業務與服務……………………………………………………………………… 18

2．1 導論……………………………………………………………………………………… 18

2．2 銀行做些什麼? ………………………………………………………………………… 18

2．3 銀行與其他金融機構…………………………………………………………………… 19

2．4 銀行服務………………………………………………………………………………… 22

2．5 可持續銀行與道德銀行：簡要介紹…………………………………………………… 38

2．6 小結……………………………………………………………………………………… 41

第三章 銀行業務類型………………………………………………………………………… 43

3．1 導論……………………………………………………………………………………… 43

3．2 傳統銀行業務與現代銀行業務………………………………………………………… 44

3．3 零售銀行業務或個人銀行業務………………………………………………………… 48

3．4 私人銀行業務…………………………………………………………………………… 54

3．5 企業銀行業務…………………………………………………………………………… 57

3．6 投資銀行業務…………………………………………………………………………… 66

3．7 伊斯蘭銀行業務………………………………………………………………………… 73

3．8 小結……………………………………………………………………………………… 75

第四章 國際銀行業務………………………………………………………………………… 77

4．1 導論……………………………………………………………………………………… 77

4．2 什麼是國際銀行業務? ………………………………………………………………… 77

4．3 國際銀行業務的發展簡史……………………………………………………………… 80

4．4 為什麼銀行要進軍海外? ……………………………………………………………… 81

4．5 銀行進入外國市場的形式……………………………………………………………… 87

4．6 國際銀行業務…………………………………………………………………………… 91

4．7 小結…………………………………………………………………………………… 103

附錄4．1 銀團貸款：經篩選的詞彙表…………………………………………………… 105

第二部分 中央銀行與銀行監管

第五章 中央銀行理論……………………………………………………………………… 111

5．1 導論…………………………………………………………………………………… 111

5．2 中央銀行的主要職能是什麼? ……………………………………………………… 112

5．3 貨幣政策如何發揮作用? …………………………………………………………… 113

5．4 中央銀行的貨幣政策職能…………………………………………………………… 116

5．5 為什麼銀行需要中央銀行? ………………………………………………………… 133

5．6 中央銀行應當獨立嗎? ……………………………………………………………… 137

5．7 小結…………………………………………………………………………………… 139

第六章 中央銀行的實踐…………………………………………………………………… 141

6．1 導論…………………………………………………………………………………… 141

6．2 英格蘭銀行…………………………………………………………………………… 141

6．3 歐洲中央銀行………………………………………………………………………… 155

6．4 美國聯邦儲備體系…………………………………………………………………… 164

6．5 小結…………………………………………………………………………………… 171

第七章 銀行監管與監督…………………………………………………………………… 174

7．1 導論…………………………………………………………………………………… 174

7．2 監管的理由…………………………………………………………………………… 175

7．3 監管的類型…………………………………………………………………………… 176

7．4 金融安全網…………………………………………………………………………… 177

7．5 監管的侷限性………………………………………………………………………… 187

7．6 監管改革的原因……………………………………………………………………… 190

7．7 銀行資本監管………………………………………………………………………… 191

7．8 小結…………………………………………………………………………………… 208

第八章 銀行破產與銀行業危機………………………………………………………… 210

8．1 導論…………………………………………………………………………………… 210

8．2 銀行破產的決定性因素……………………………………………………………… 211

8．3 銀行健康狀況的早期預警系統……………………………………………………… 216

8．4 銀行重組……………………………………………………………………………… 222

8．5 銀行業危機…………………………………………………………………………… 227

8．6 小結…………………………………………………………………………………… 236

第三部分 銀行的管理問題

第九章 銀行的資產負債表與收入結構…………………………………………………… 241

9．1 導論…………………………………………………………………………………… 241

9．2 零售銀行的資產負債表結構………………………………………………………… 242

9．3 投資銀行的財務報表………………………………………………………………… 255

9．4 銀行績效與財務比率分析…………………………………………………………… 260

9．5 小結…………………………………………………………………………………… 274

第十章 銀行財務管理……………………………………………………………………… 276

10．1 導論…………………………………………………………………………………… 276

10．2 資產負債管理………………………………………………………………………… 277

10．3 流動性管理與準備金的重要意義…………………………………………………… 281

10．4 資本充足性管理……………………………………………………………………… 282

10．5 銀行的表外業務……………………………………………………………………… 283

10．6 貸款出售與證券化…………………………………………………………………… 286

10．7 銀行的衍生品業務…………………………………………………………………… 289

10．8 小結…………………………………………………………………………………… 305

第十一章 銀行風險………………………………………………………………………… 307

11．1 導論…………………………………………………………………………………… 307

11．2 信用風險……………………………………………………………………………… 307

11．3 利率風險……………………………………………………………………………… 310

11．4 流動性(或融資)風險……………………………………………………………… 314

11．5 外匯風險……………………………………………………………………………… 317

11．6 市場(或交易)風險………………………………………………………………… 319

11．7 國別風險與主權風險………………………………………………………………… 321

11．8 操作風險……………………………………………………………………………… 323

11．9 表外風險……………………………………………………………………………… 323

11．10 其他風險…………………………………………………………………………… 324

11．11 資本風險與償付能力……………………………………………………………… 325

11．12 風險的相互關係…………………………………………………………………… 326

11．13 小結………………………………………………………………………………… 327

第十二章 銀行風險管理…………………………………………………………………… 329

12．1 導論…………………………………………………………………………………… 329

12．2 風險管理概述………………………………………………………………………… 330

12．3 信用風險管理………………………………………………………………………… 336

12．4 管理貸款職能………………………………………………………………………… 338

12．5 管理利率風險………………………………………………………………………… 344

12．6 管理流動性風險……………………………………………………………………… 350

12．7 管理市場風險………………………………………………………………………… 352

12．8 管理操作風險………………………………………………………………………… 358

12．9 國際風險評估………………………………………………………………………… 361

12．10 小結………………………………………………………………………………… 366

第四部分 銀行業市場比較分析

第十三章 英國的銀行業…………………………………………………………………… 371

13．1 導論…………………………………………………………………………………… 371

13．2 金融危機中的英國銀行業…………………………………………………………… 372

13．3 監管改革與英國銀行業的改頭換面………………………………………………… 381

13．4 英國銀行體系結構…………………………………………………………………… 387

13．5 英國銀行業的財務結構……………………………………………………………… 393

13．6 英國銀行資產負債表特徵與業績表現……………………………………………… 396

13．7 英國支付系統………………………………………………………………………… 400

13．8 英國銀行業競爭……………………………………………………………………… 403

13．9 小結…………………………………………………………………………………… 407

附錄13．1 英國住房互助協會股份化…………………………………………………… 409

第十四章 歐洲的銀行業…………………………………………………………………… 410

14．1 導論…………………………………………………………………………………… 410

14．2 歐盟…………………………………………………………………………………… 411

14．3 金融服務歐洲單一市場……………………………………………………………… 414

14．4 構建全新的歐盟金融框架結構……………………………………………………… 422

14．5 結構性特徵和整合趨勢……………………………………………………………… 440

14．6 歐洲銀行業資產負債結構與業績表現……………………………………………… 450

14．7 小結…………………………………………………………………………………… 454

第十五章 美國的銀行業…………………………………………………………………… 457

15．1 導論…………………………………………………………………………………… 457

15．2 金融危機在美國……………………………………………………………………… 458

15．3 美國銀行和金融體系的結構………………………………………………………… 465

15．4 美國的支付體系……………………………………………………………………… 472

15．5 美國商業銀行資產負債表的特徵…………………………………………………… 475

15．6 美國商業銀行的業績………………………………………………………………… 475

15．7 美國銀行體系的監管………………………………………………………………… 480

15．8 小結…………………………………………………………………………………… 489

第十六章 日本的銀行業…………………………………………………………………… 491

16．1 導論…………………………………………………………………………………… 491

16．2 日本銀行體系的結構………………………………………………………………… 492

16．3 支付系統……………………………………………………………………………… 501

16．4 日本銀行業危機……………………………………………………………………… 505

16．5 金融系統的結構變革………………………………………………………………… 508

16．6 小結…………………………………………………………………………………… 515

第十七章 新興市場的銀行業……………………………………………………………… 518

17．1 導論…………………………………………………………………………………… 518

17．2 金融發展的衡量標準………………………………………………………………… 519

17．3 金融與經濟增長……………………………………………………………………… 522

17．4 宏觀經濟展望………………………………………………………………………… 526

17．5 結構特徵與趨勢……………………………………………………………………… 531

17．6 小結…………………………………………………………………………………… 545

第五部分 銀行業的高級研究主題

第十八章 銀行與市場……………………………………………………………………… 549

18．1 導論…………………………………………………………………………………… 549

18．2 銀行中介、市場與信息……………………………………………………………… 550

18．3 證券化市場的發展…………………………………………………………………… 553

18．4 現代證券化操作……………………………………………………………………… 557

18．5 證券化的“新浪潮”………………………………………………………………… 563

18．6 證券化的類型………………………………………………………………………… 565

18．7 證券化、信用評級機構與單一險種保險公司……………………………………… 566

18．8 證券化的未來………………………………………………………………………… 570

18．9 小結…………………………………………………………………………………… 573

第十九章 合併與收購……………………………………………………………………… 576

19．1 導論………………………………………………………………………………… 576

19．2 合併與收購：定義與類型…………………………………………………………… 577

19．3 近期銀行併購的發展趨勢…………………………………………………………… 580

19．4 併購與銀行績效……………………………………………………………………… 589

19．5 併購交易的管理動機………………………………………………………………… 592

19．6 併購交易對銀行客户的影響………………………………………………………… 593

19．7 併購與銀行多樣化經營……………………………………………………………… 593

19．8 對安全網補助的利用與系統性風險………………………………………………… 597

19．9 小結…………………………………………………………………………………… 601

第二十章 銀行業競爭和金融穩定………………………………………………………… 604

20．1 導論…………………………………………………………………………………… 604

20．2 結構行為績效………………………………………………………………………… 605

20．3 銀行業競爭的非結構性測度………………………………………………………… 612

20．4 競爭測度指標的比較分析―――它們具有一致性嗎? …………………………… 619

20．5 銀行業競爭與風險關係分析………………………………………………………… 620

20．6 銀行業競爭與金融穩定性…………………………………………………………… 622

20．7 小結…………………………………………………………………………………… 625

附錄A1 利率、債券與收益率………………………………………………………………… 627

A1．1 名義利率與實際利率……………………………………………………………… 627

A1．2 現值的概念………………………………………………………………………… 627

A1．3 債券與債券定價…………………………………………………………………… 628

A1．4 債券與收益率……………………………………………………………………… 629

A1．5 到期收益率―――價格、期限、息票利率、付息頻率與税負…………………… 630

A1．6 財經媒體…………………………………………………………………………… 632

A1．7 利率期限結構……………………………………………………………………… 634

A1．8 收益率曲線形狀理論……………………………………………………………… 635

附錄A2 資產組合理論介紹………………………………………………………………… 637

A2．1 收益、風險與多樣化投資的概念………………………………………………… 637

A2．2 現代組合理論……………………………………………………………………… 639

A2．3 有效(均值標準差)邊界………………………………………………………… 640

A2．4 風險的構成………………………………………………………………………… 641

A2．5 證券市場線………………………………………………………………………… 643

A2．6 資產組合的預期收益率與資本資產定價模型…………………………………… 644

A2．7 套利定價理論：一個註釋………………………………………………………… 644

詞彙表………………………………………………………………………………………… 645

參考文獻……………………………………………………………………………………… 673

譯後記………………………………………………………………………………………… 695 ^[2]