銀行內部評級的方法與實踐

《銀行內部評級的方法與實踐》重點討論巴塞爾新資本協議提出的內部評級法(IRB)的三個風險參數：違約概率(PD)、違約損失率(LGD)和違約風險暴露(EAD)的估計與確認。結合實證研究和案例分析，對金融機構執行巴塞爾新資本協議所要求的現代風險管理進了深度解析。本書獻給風險經理、評級分析師以及在信用風險管理領域或監管議題上工作的數量分析師，同時，可供從事評估評級系統與風險參數估計質量的內部審計和監管人員參考閲讀。

1　信用評級部門的劃分及其數據要求

1.1 內部評級法

1.2　劃分信用評級部門

1.3 信用評級部門最佳劃分實際要求的數據類型

1.4　各個部門信用評級的數據要求

2　銀行內部評級與基本信用評級模型

2.1 內部評級的基本概念

2.2 內部評級系統的建立

2.3　基本信用評級模型

2.4　主觀判斷模型

2.5　信用評級模型的混合形式

3　建立評級模型的統計方法

3.1 風險分類的統計模型

3.2 迴歸分析

3.3　Fisher線性判別分析

3.4　Logit和Probit模型

3.5 面板模型

3.6　決策樹

3.7　神經網絡方法

3.8　支持向量機

3.9　k個最近鄰居判別法

3.10 統計模型與巴塞爾Il

4　信用風險因果模型及混合模型

4.1 典型的違約風險結構模型

4.2　基於現金流的信用風險模型

4.3　混合結構模型

5　零售暴露的評分模型及應用

5.1　什麼是評分概念

5 2 劃分類別與重新編碼

5.3 不同的評分模型

5.4　評分與內部評級法的最低要求

5.5　估計評分模型的方法

5.6　信用卡的信用評分模型實例

6　有實用價值的信用風險評估模型

6.1 未上市公司的多個信用風險模型的整合

6.2　估計低違約組合的違約概率

7　開發銀行內部評級系統

7.1 評級模型必須滿足的基本要求

7.2　銀行內部評級系統的基本模塊

7.3 關鍵模塊：計算機評級

8　LGD估計的基礎

8.1 銀行貸款

8.2　LGD量度的基礎分析

8.3 回收率的決定因素

8.4 巴塞爾Il對LGD估計的要求

8.5 估計LGD的不同方法

9　LGD估計的銀行實踐

9.1　LGD估計在銀行內部風險管理中的應用

9.2　LGD的計算公式

……

10　貸款回收率的統計模型

11　EAD估計的概念性綜述

12　銀行內部評級系統的驗證

13　評級模型區分力的量度與應用

14　驗證PD的統計方法與應用

15　利用蒙特卡羅方法驗證PD

16　建立信用組合的壓力測試

參考文獻