金融數學基礎

《金融數學基礎》較系統地介紹了金融數學中的核心理論——期權定價的基本理論與方法，並對這一理論的實際應用作了簡要的介紹。其主要內容包括期權定價的離散時間模型——二叉樹模型、連續時間模型的數學基礎、歐式期權定價的Black、Scholes模型及其推廣、美式期權定價問題的綜述和期權定價的數值方法。每一章的最後還配備了相關習題。為了便於在實際中應用模型，我們介紹了Black、Scholes公式及其在R軟件中的實現。讀者只需具備高等數學和隨機過程的初步知識即可閲讀《金融數學基礎》。

《金融數學基礎》可作為數學與應用數學專業本科生以及金融數學與金融工程專業研究生的教材，也可供對金融數學及其實現感興趣的科技工作者和其他讀者閲讀。 ^[2] 

前言

第1章 離散時間模型

第2章 連續時間模型的數學基礎

第3章 歐式期權定價的Black-Scholes模型

第4章 Black-Scholes模型的一些推廣

第5章 美式期權的定價問題

第6章 期權定價問題的數值方法

參考文獻 ^[3]