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金融市場風險傳染非線性計量方法及應用研究
鎖定
《金融市場風險傳染非線性計量方法及應用研究》是2017年科學出版社出版的圖書，作者是淳偉德。
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- 書 名
- 金融市場風險傳染非線性計量方法及應用研究
- 作 者
- 淳偉德
- 類 別
- 經濟學
- 出版社
- 科學出版社
- 出版時間
- 2017年11月
- ISBN
- 9787030546531
金融市場風險傳染非線性計量方法及應用研究內容簡介
本書以金融市場中的結構突變下金融風險傳染為研究主題，運用數理統計分析、實證對比研究方法以及計算機技術，通過將機制轉換模型（MRS）、EVT以及Copula函數相結合，構建新的非線性風險傳染方法對結構突變下的金融市場風險傳染效應進行研究，並通過實證對比，篩選出能夠有效測度出結構突變下的金融市場的極端風險傳染的模型，力求對金融市場間風險傳染進行更加準確的測度。
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金融市場風險傳染非線性計量方法及應用研究圖書目錄
第1章緒論
第2章金融市場收益波動特徵提取方法及應用研究
第3章金融市場非線性風險傳染計量方法概述
第4章基於波動特徵與Copula的金融市場風險傳染實證分析
第5章基於MRS模型與Copula模型的金融市場風險傳染研究
第6章基於EVT模型的金融市場極值風險傳染研究
第7章基於MRS、EVT與Copula的金融市場風險傳染研究
第8章金融市場極值風險傳染的應用與分析
第9章研究結論與展望
- 參考資料
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- 1. 金融市場風險傳染非線性計量方法及應用研究 ．科學出版社[引用日期2020-04-30]
- 2. 金融市場風險傳染非線性計量方法及應用研究 ．科學文庫[引用日期2021-12-24]
