金融工程學

本教材內容側重於金融衍生產品的介紹，輔以金融衍生產品定價相關的簡單數理推導，主要介紹了金融工程領域所涉及的主要金融衍生產品（遠期、期貨、期權、互換、信用衍生品）的基本概念、運作原理、交易制度、交易策略、定價方法、風險管理等知識。本教材適用於金融類各專業學生學習，也適用於非金融類本科學生的選修課程。在教學安排上，建議在非金融類本科生的教學中，側重金融衍生品的基本概念、交易制度、交易策略方面的講解；對於金融類本科生，側重於金融衍生品定價和風險管理方面的講授。

第一章 金融工程概述

第一節 金融工程的含義

第二節 金融工程的發展背景

第三節 金融工程的研究方法

第二章 遠期利率協議

第一節 遠期利率的計算

第二節 遠期利率協議的定義與性質

第三節 遠期利率協議在利率風險管理中的應用

第三章 期貨交易概述

第一節 期貨交易的相關概念

第二節 期貨交易規則

第三節 期貨交易的功能

第四節 期貨交易的種類

第五節 期貨市場的組織和管理者

第四章 期貨交易策略和定價原理

第一節 套期保值策略

第二節 投機策略

第三節 套利策略

第四節 期貨的定價原理

第五章 金融期貨的交易機制和定價

第一節 金融期貨產生和發展概述

第二節 外匯期貨

第三節 利率期貨

第四節 股指期貨

第六章 金融期貨的交易策略

第一節 外匯期貨的交易策略

第二節 利率期貨的交易策略

第三節 股指期貨的交易策略

第七章 期權交易概述

第一節 期權的相關概念

第二節 期權的發展簡史

第三節 期權的分類

第四節 期權交易制度

第五節 期權的功能

第六節 期權和期貨、遠期的比較

第八章 期權的主要產品

第一節 股票期權與股價指數期權

第二節 貨幣期權

第三節 利率期權

第四節 期貨期權

第五節 奇異期權

第六節 期權類衍生工具

第九章 期權價格分析

第一節 期權定價理論的發展簡史

第二節 期權價格的構成

第三節 期權價格的上下限和期權平價關係

第十章 期權定價理論

第一節 布萊克一斯科爾斯模型

第二節 二項式模型

第三節 期權價格的敏感性指標

第十一章 期權的交易策略

第一節 期權的基本交易策略

第二節 期權的投機交易

第三節 期權的套利交易

第四節 期權的套期保值交易

第五節 期貨與期權的比較與選擇

第十二章 互換及其交易機制

第一節 互換市場的起源和發展

第二節 互換的相關機理

第三節 互換的交易機制

第四節 互換的估值和定價

第十三章 信用衍生產品

第一節 信用風險概述

第二節 信用衍生產品概述

第三節 信用衍生產品的主要種類

第十四章 金融衍生工具風險管理和監管

第一節 金融衍生工具的風險類型

第二節 金融衍生工具的風險成因

第三節 金融衍生工具的風險管理

第四節 場外金融衍生工具監管

第五節 金融衍生工具的國際監管合作 ^[1]