量化投資策略

隨着我國資本市場的迅速發展與日臻成熟，專業投資者在市場所佔比例不斷上升，對於投資策略的需求也在不斷提高，基於金融計量學和計算機技術的量化投資策略開始蓬勃發展。本書作者在大量參考國內外理論文獻、量化基金前沿策略的基礎上，結合自身多年的投資實踐撰寫了本書。本書致力於突出各類量化投資策略的構建和數據案例分析，包括構建多因子模型、經典價值投資策略、事件驅動策略、擇時策略、商品期貨CTA量化投資策略以及統計套利等，以期對量化投資從業人員有所幫助。 ^[1] 

第1章走進量化投資

1.1量化投資的概念

1.2量化投資的歷史沿革

1.3量化投資的理解誤區

1.4量化投資的優點

1.5量化投資的缺點

1.6量化投資在我國的發展

第2章量化投資策略的構建與注意事項

2.1量化投資策略開發框架流程

2.2量化投資策略的陷阱

2.3量化投資策略的評價標準

第3章多因子模型

3.1多因子模型的概念

3.2多因子模型的理論基礎

3.3多因子模型的構建流程

附錄BARRA CNE5的風格因子

第4章經典價值投資策略

4.1三一投資管理公司價值選股法

4.2伯頓G.馬爾基爾的投資漫步原則

4.3惠特尼·喬治的小型價值股投資法

4.4菲利普·費雪的選股十五原則

4.5彼得·林奇的選股原則

4.6格雷厄姆的防禦型投資者的股票選擇策略

4.7格雷厄姆的積極型投資者的股票選擇策略

4.8經典價值投資策略的總結

第5章事件驅動策略

5.1事件驅動策略介紹

5.2事件驅動策略的研究框架

5.3事件驅動策略的種類

5.4事件驅動策略案例

第6章擇時策略精選

6.1基於隱馬爾可夫模型的投資策略

6.2市場情緒擇時策略

6.3經典技術指標擇時策略

附錄隱馬爾可夫模型的相關算法

第7章商品期貨CTA量化投資策略

7.1CTA的介紹

7.2日內CTA策略

7.3日間CTA策略

7.4海龜交易法則

第8章統計套利 ^[1]