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違約風險溢價
鎖定
違約風險溢價是債券發行者在規定時間內不能支付利息和本金的風險所對應的收益補償。債券信用等級越高,違約風險越小;債券信用等級越低,違約風險越大。公司債券或多或少都存在違約風險,政府債券通常被認為是沒有違約風險的。
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- 中文名
- 違約風險溢價
- 外文名
- Default Risk Premium
違約風險溢價是指債券發行者在規定時間內不能支付利息和本金的風險。債券信用等級越高,違約風險越小;債券信用等級越低,違約風險越大。違約風險越大,債券的到期收益率越高。違約風險溢價一般會被添加進無風險真實利率裏,以補償投資者對違約風險的承受。公司債券或多或少都存在違約風險,政府債券通常被認為是沒有違約風險的。如AAA級債券DRP=1.0%,BB級債券DRP=5.0%;而美國國庫券DRP=0。
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- 參考資料
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- 1. 陸雄文.管理學大辭典:上海辭書出版社,2013年
- 2. 違約風險溢價 .MBA智庫[引用日期2013-04-06]
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