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跳躍過程
鎖定
跳躍過程是一種擁有離散變化的隨機過程。
- 中文名
- 跳躍過程
- 過 程
- 一種擁有離散變化的隨機過程
- 被用於
- 期權定價
- 實 現
- 二項期權定價模型
- 拼 音
- tiào yuè guò chéng
在物理中,跳躍過程將會產生擴散。從圍觀的角度來説,他們都由跳躍擴散來描述。
在金融領域,很多隨機模型被運用於刻畫金融工具的價格。例如假設該金融工具是一種擴散過程,即擁有小而連續的隨機變化,則Black–Scholes模型可以被用於期權定價。JohnCarringtonCox,StephenRoss和NassimNicholasTaleb提出價格實際上是一個跳躍過程。[來源請求].Cox–Ross–Rubinstein二項期權定價模型實現了這一設想。這對金融市場有着重要的意義。
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