資產風險度

有價證券資產組合中各成分資產的相關係數越小，其分散化效果越好，資產組合風險越小，收益越大。預期收益率相同的資產不一定有相同的風險度；同樣，有相同風險度的資產卻不一定有相同的預期收益率。