譜密度估計

譜密度估計(spectral density estimation)亦稱譜估計.平穩序列譜密度的估計方法.設x，是具有連續譜的平穩時間序列，其自協方差函數和自相關函數分別為

所謂譜估計就是利用樣本觀察值xi x2 ,.. xr來估計譜密度函數f(w)或h(w).譜估計方法很多，從參數性質上分有非參數譜估計和參數譜估計.參數譜估計又分為極大嫡譜估計和自迴歸譜估計，非參數譜估計有窗譜估計、極大似然譜估計、G譜估計. ^[1]