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蘇州大學金融工程研究中心
鎖定
蘇州大學金融工程研究中心(Center for Financial Engineering)(“中心”) 成立於2007年12月13日。基於金融工程本身跨學科,複合型和業界緊密聯繫的特點,中心成員由經濟、管理、理工科等相關學科背景的教學科研成員組成,是集產、學、教性質為一體的校級教學科研單位。
中心現有由老、中、青國內外知名專家教授,和業界領軍人物組成的一個團結、積極向上的團隊。現有教授博士生導師6人,副教授碩士生導師6人,講師4人。
- 中文名
- 蘇州大學金融工程研究中心
- 外文名
- Center for Financial Engineering
- 隸 屬
- 蘇州大學
- 成立時間
- 2007年12月13日
- 地 址
- 蘇州大學東校區覽秀樓
蘇州大學金融工程研究中心研究目標
金融中心力圖通過金融學與數學的交叉和融合,促進理論與實際的真正結合,實現科研創新與服務金融業界同步提升,目標在以下四個方面為全國和地方金融行業的發展培養理論和實踐相聯繫的科研及專業人才:
1. 根據中國金融市場需要,培養有良好金融意識,紮實數學功底和較強計算能力,能從事風險管理和金融創新的專業人才。
2. 以金融衍生品定價和金融風險管理為主線,為金融業界提供諮詢和培訓服務。其中包括對建立模型、設計算法和編制軟件等。
3. 開展金融衍生產品定價和風險管理的相關理論和算法研究。
4. 構建一個合作交流平台,推動海內外同行之間科研合作和經驗交流。
蘇州大學金融工程研究中心研究方向
1. 結構性金融產品定價和分析(Pricing and analysis of structured financial products)
本方向利用偏微分方程、隨機分析和數理統計方法,對多種結構性金融產品定價進行建模、求解(包括數值解),實證分析和軟件製作。
2. 信用風險分析和管理(Analysis and management of credit risk)
本方向和用隨機分析、偏微分方程和數理統計方法,在結構化方法(structural approach)和約化方法(reduced form approach or intensity approach)的框架下,研究多種信用衍生產品定價、風險分析和風險管理等問題,通過建模、求解和計算,對信用風險進行理論分析、軟件製作和實證研究。
3. 保險數學和信用風險理論
本方向利用隨機過程,微分方程和隨機控制等理論和方法研究各類風險模型的破產概率,複雜保險產品的保費定價和保險人優化風險投資組合的選擇等問題;對各類信用風險模型研究它們的違約概率和相關信用衍生產品的定價;多方面探索保險數學和信用風險理論這兩個不同領域的共同研究方法,使其在一定範圍內共同得以提高。
4. 股本權證和可轉換債券
本方向利用偏微分方程、隨機分析和隨機控制等有關數學理論來研究在各種“非整體實施”情形下股本權證與可轉換債券的定價與實施策略等方面的問題,包括:競爭性實施、壟斷性實施、若干羣體之間的博弈等情形。
蘇州大學金融工程研究中心中心成員
中心現有由老、中、青國內外知名專家教授,和業界領軍人物組成的一個團結、積極向上的團隊。現有教授博士生導師6人,副教授碩士生導師6人,講師4人。
姜禮尚(名譽主任,金融數學與金融工程方向)
王過京(副主任,金融數學與金融工程方向)
嶽興業(副主任,金融數學方向)
袁先智(講座教授,金融工程方向和業界實踐諮詢)
Srdjan Stojanovic(特聘教授,金融數學與金融工程方向)
餘王輝(教授,金融數學方向)
錢曉松(教授,金融數學和金融工程方向)
禹久泓(副教授,財務管理方向)
汪四水(副教授,金融統計方向)
朱寧(副教授,金融數學方向)
徐玉紅 (高聘副教授,金融數學方向)
穆 蕊 (高聘副教授,隨機控制方向)
朱涵明(講師,金融工程方向)
李丹丹(講師,風險投資方向)
陳 愉 (講師,國際宏觀經濟方向)
秦 聰 (講師,金融工程方向)
蘇州大學金融工程研究中心招生信息
中心目前擁有授予經濟學學位的金融工程專業博士點及授予金融(金融工程)專業學位的碩士學位點。金融中心力圖通過金融學與數學的交叉和融合,促進理論與實際的真正結合,重點在以下三個層面培養高、中層次學術型和專業型人才:
1.博士學位研究生
2.學術型金融工程碩士研究生(3年制)
3.專業型金融碩士研究生生(2年制)
蘇州大學金融工程研究中心研究成果
蘇州大學金融工程研究中心國家級項目
名稱 | 主管部門 | 項目編號 | 資助金額 | 期限 | 負責人 | 主要成員 |
幾類含隨機投資回報風險過程的破產理論及優化分紅策略 | 國家自然科學基金委員會 | 10571132 | 15萬 | 2006-2007 | 王過京 | 董迎輝等 |
多孔介質中流動問題的多尺度建模及計算 | 國家自然科學基金委員會 | 10471102 | 17萬 | 2005-2007 | 嶽興業 | - |
低滲透多孔介質中熱-流-傳質過程的多尺度建模及模擬 | 國家自然科學基金委員會 | 10871190 | 27萬 | 2009-2011 | 嶽興業 | - |
高性能科學計算研究 | 科技部‘973’ | 2005CB321704 | 29萬 | 2005-2010 | - | 嶽興業 |
跳擴散模型中的期權定價及最優投資問題 | 國家自然科學基金委員會 | 10801115 | 16萬 | 2009-2011 | 錢曉松 | 凌智等 |
化學氣相滲透過程的多尺度建模、分析及模擬 | 國家自然科學基金委員會 | 11271281 | 60萬 | 2013-2016 | 嶽興業 | 朱寧等 |
組合信用風險理論中的幾個前沿問題的研究 | 國家自然科學基金委員會 | 11371274 | 55萬 | 2014-2017 | 王過京 | 錢曉松 |
具有交易對手風險的信用衍生品的估值和風險管理問題研究 | 國家自然科學基金委員會 | 11671291 | 48萬 | 2017-2020 | 錢曉松 | 餘王輝 |
住房抵押貸款支持證券違約損失與擔保定價研究 | 國家自然科學基金委員會 | 11771320 | 48萬 | 2018-2021 | 王過京 | 董迎輝 |
帶有非連續型納什均衡點的隨機微分博弈問題及其應用 | 國家自然科學基金委員會 | 11701404 | 22萬 | 2018-2020 | 穆蕊 | - |
模型不確定性下的風險度量與資產定價及雙價格經濟均衡 | 國家自然科學基金委員會 | 11401414 | 22萬 | 2015-2017 | 徐玉紅 | - |
基於幾何收益的動態均值方差模型及其在基金管理中的應用 | 國家自然科學基金委員會 | 11871050 | 50萬 | 2019.01-2022.12 | 徐玉紅 | - |
隨機基因漂移問題的數值方法 | 國家自然科學基金委員會 | 11971342 | 48萬 | 2020-2023 | 嶽興業 | - |
一類以知識創造與傳播為動力的經濟增長模型及其相關的行波問題 | 國家自然科學基金委員會 | 11901416 | 22.1萬 | 2020-2022 | 秦聰 | - |
蘇州大學金融工程研究中心省部級項目
名稱 | 主管部門 | 項目編號 | 資助金額 | 期限 | 負責人 | 主要成員 |
金融保險風險度量與金融衍生品定價 | 江蘇省自然科學基金 | BK2008155 | 9萬 | 2008-2011 | 王過京 | 餘王輝,朱寧 |
現代保險數學中幾個前沿問題的研究 | 教育部博士點基金 | 20093201110013 | 6萬 | 2010-2012 | 王過京 | 餘王輝,朱寧 |
油藏數值分析模擬軟件及 測試技術研究 | 中科院重大項目 | KJCX1-YW-21 | 30萬 | 2009-2012 | - | 嶽興業 |
現代數學方法在金融(保險)和生物中的應用 | 江蘇省教育廳 | - | - | - | 曹永羅 | 王過京 ,餘王輝, 朱寧等 |
金融碩士專業學位核心課程的建設與實踐 | 江蘇省教育廳 | JGLX13_085 | - | 2013-2015 | 袁先智 | 薛瑩雯,王過京,嶽興業等 |
現代信用風險理論前沿問題的研究 | 江蘇省自然科學基金 | BK2012613 | 10萬 | 2012-2015 | 王過京 | - |
非對稱信息下的隨機微分博弈及經濟應用 | 江蘇省自然科學基金 | BK20140299 | 20 | 2014- 2017 | 徐玉紅 | - |
波動率不確定性下的風險度量與經濟均衡 | 江蘇省高校自然科學研究面上項目 | 14KJB110022 | 5 | 2014- 2016 | 徐玉紅 | - |
不連續型隨機微分博弈及其應用 | 江蘇省自然科學基金 | BK20160300 | 20萬 | 2016-2019 | 穆蕊 | 徐玉紅,郭潔,段成華 |
眾創空間金融支持體系建設研究 | 江蘇省社會科學基金 | 17EYB007 | 5萬 | 2017-2019 | 李丹丹 | - |
蘇州大學金融工程研究中心考研注意點
- 需要區分金融工程研究中心與東吳商學院,兩者雖然都招收金融碩士,但是是兩個獨立的單位,兩者的金融專碩沒有任何區別;
- 相對於東吳商學院,金融工程研究中心的考研競爭不激烈,但是由於中心偏向於金融工程方向,對於數理金融、概率論和計算機編程的要求較高,學習難度較大;
- 更多詳細招生信息,如參考書目、招生人數等可參考金融工程研究中心官網。