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厚尾
鎖定
- 中文名
- 厚尾
- 外文名
- Fat tail
- 別 名
- 高峯
- 別 名
- 肥尾
- 簡 介
- 描述金融時間序列的分佈狀況。
- 產生原因
- 金融時間序列略有不同
厚尾肥尾分佈
在機率論中,肥尾分佈(英語:Fat-tailed distribution)是一種機率分佈模型。它是一種重尾分佈,但是它的偏度或峯度極端的大。與無所不在的正態分佈作比較,正態分佈屬於一種細尾分佈,或指數分佈。
當以下情況成立,隨機變數X分佈是一種肥尾分佈:
厚尾重尾分佈
在概率論中,重尾分佈(英語:Heavy-tailed distribution)是一種概率分佈的模型,它的尾部比指數分佈還要厚。在許多狀況中,通常右邊尾部的分佈會比較受到重視,但左邊尾部比較厚,或是兩邊尾部都很厚的狀況,也會被認為是一種重尾分佈。
重尾分佈之中,又有兩個子類型,分別稱為長尾分佈(long-tailed distributions)以及次指數分佈(subexponential distributions)。
厚尾定義
如果以尾部分佈函數的方式來呈現時,
這相當於一個動差生成函數F,MF(t) ,對所有的t>0 來説,都是無限的。
重尾分佈的左尾,與雙尾分佈,定義相同。
厚尾長尾分佈
對一個右尾部形成長尾分佈的狀況,我們可以做一個直觀的解釋:假如一個長尾分佈的尾部數量超過某個很高的水準,它超過另一個更高水準的機率會接近於一。也就是説,如果你發現狀況很糟,它可能會比你想像的還要糟。
長尾分佈是重尾分佈中的一個特例。所有的長尾分佈都是重尾分佈,但反之則不然,也就是説,我們可以找出某一個重尾分佈,它不是長尾分佈。
厚尾次指數分佈
當以下式子成立,機率分佈函數
在正的中線(positive half-line)上,被定義為次指數分佈: