維夏特分佈

維夏特分佈(Wishart distribution)一種隨機矩陣分佈.它是由多維正態獨立隨機向量構造的隨機矩陣的分佈.具體構造如下:設X.^'Np(N.}萬(i=1.,2,...,N)且相互獨立，記

的分佈為非中心維夏特分佈，簡記W^'Wo(N}},}>.特別地，當M=。時，稱W遵從中心維夏特分佈.其密度函數為

這個分佈是維夏特（Wishart, J.）於1928年導出的.它是多元統計中的重要分佈之一，也是一元統計中丫分佈在多元情況下的推廣.當p = 1時，非中心(或中心)維夏特分佈退化成非中心(或中心)XZ分佈.