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累積前景理論
鎖定
累積前景理論(Cumulative Prospect Theory, CPT, Tversky & Kahneman,1992,2000)是前景理論(Kahneman & Tversky,1979)的改進版本,用以解釋隨機佔優等現象。
累積前景理論對於前景理論主要的改進是,如同等級依賴效用理論,累積的概率變形之後被使用,而不是直接採用該概率。
- 中文名
- 累積前景理論
- 外文名
- Cumulative Prospect Theory
- 實踐與應用
- 風險態度呈四分模式
- 改 進
- 累積的概率變形
累積前景理論主要區別
改進後的理論避免了與一階隨機佔優的矛盾,並使投機交易結果的分佈普及化,簡潔化。累積前景理論因此超越了前景理論,被廣泛應用。
累積前景理論實踐與應用
使用CE範式對美國被試進行研究,得出如下幾點結論:
(1)人們的風險態度呈四分模式;
(2)概率中大時,得時的風險迴避比失時的風險尋求更明顯;
(3)價值函數的指數、權重函數的指數都小於1。