程序化交易實戰：平台、策略、方法

本書涵蓋程序化交易的方方面面。全書共包括5章，分別介紹了程序化交易的基礎、平台、語言、策略和進階方法。第1章基礎部分包括程序化交易的定義、業務邏輯和市場現狀；第2章分別對典型程序化交易平台、新一代的量邦天語平台和微量網的互聯網雲交易平台進行了介紹；第3章對通用性計算機語言在策略開發中的應用和新一代策略開發Q語言進行了介紹；第4章對數個經典策略進行了詳細介紹；第5章在前4章的基礎上對程序化交易進階的重要方面分別進行了介紹。 ^[2] 

第1章 程序化交易基礎 1

1.1 什麼是程序化交易 1

1.1.1 廣義的程序化交易 1

1.1.2 狹義的程序化交易 4

1.2 程序化交易業務講解 7

1.2.1 程序化交易模型研發 8

1.2.2 程序化交易模型生產 33

1.2.3 程序化交易模型實盤運維 35

1.2.4 程序化交易模型管理 38

1.2.5 程序化交易模型產品化 41

1.3 國內程序化交易的現狀 42

1.3.1 交易所概述和核心交易規則 43

1.3.2 平台和語言 51

1.3.3 程序化交易基金 53

第2章 程序化交易平台 54

2.1 典型平台簡介和比較 54

2.1.1 MetaTrader 55

2.1.2 MultiCharts 62

2.1.3 從Bar數據到Tick數據 67

2.2 天語程序化交易平台 74

2.2.1 天語平台的整體架構及運行

邏輯 74

2.2.2 天語研究版介紹 76

2.2.3 天語交易版介紹 95

2.3 雲交易平台與策略超市 103

2.3.1 傳統程序化交易平台 104

2.3.2 雲交易平台 105

2.3.3 策略超市 106

2.3.4 微量網提供的服務 107

2.3.5 小結 110

第3章 程序化交易語言 112

3.1 通用性計算機語言 112

3.1.1 數據處理模塊 113

3.1.2 策略開發模塊 113

3.1.3 研究評測模塊 114

3.1.4 交易風控模塊 115

3.1.5 小結 116

3.2 Q語言開發基礎 117

3.2.1 變量 118

3.2.2 運算、類型轉換及字符串

操作 134

3.2.3 控制結構：條件，循環，

嵌套 140

3.2.4 函數的定義和調用 148

3.2.5 類的定義和調用 150

3.3 Q語言開發進階 153

3.3.1 常用函數 153

3.3.2 常用指標類 160

3.3.3 策略代碼結構 171

3.3.4 編程規範 173

3.3.5 注意事項 181

第4章 程序化交易策略 183

4.1 程序化交易策略概述 183

4.1.1 歷史簡介 183

4.1.2 策略結構 185

4.1.3 策略類別 190

4.2 Hans123系統 191

4.2.1 策略思想 191

4.2.2 交易規則 192

4.2.3 系統構造 193

4.2.4 策略代碼 193

4.2.5 測試結果 202

4.3 Dual Thrust系統 204

4.3.1 策略思想 204

4.3.2 交易規則和系統構造 205

4.3.3 策略代碼 207

4.3.4 測試結果 212

4.4 Volume-weighted Moving

Average系統 214

4.4.1 策略思想 214

4.4.2 交易規則與系統構造 215

4.4.3 策略代碼 216

4.4.4 測試結果 220

4.5 周規則交易系統 222

4.5.1 策略思想 222

4.5.2 交易規則 223

4.5.3 系統構造 225

4.5.4 Q語言代碼 227

4.5.5 測試結果 234

4.6 維克多交易系統 237

4.6.1 策略思想 237

4.6.2 交易規則 238

4.6.3 系統構造 240

4.6.4 Q語言代碼 242

4.6.5 測試結果 250

第5章 程序化交易進階 254

5.1 策略編寫陷阱 254

5.1.1 簡介 254

5.1.2 偷價格 258

5.1.3 未來函數 264

5.1.4 信號閃爍 269

5.1.5 程序化交易陷阱的避免

方法 276

5.2 策略表現評估 277

5.2.1 後驗研究過程 278

5.2.2 基本表現特徵 280

5.2.3 多策略表現對比 287

5.3 參數尋優和去優化 291

5.3.1 優化基礎知識 291

5.3.2 優化方法簡介 293

5.3.3 優化結果測試 303

5.4 策略組合理論 304

5.4.1 收益與風險 305

5.4.2 兩策略的組合 306

5.4.3 組合最優化算法 309

5.4.4 多策略的遞減效應 313

5.5 市場環境判斷 315

5.5.1 有效市場假設 315

5.5.2 分形市場假設 320

5.5.3 市場狀態的度量 325 ^[2]