水電企業電力營銷風險管理

《水電企業電力營銷風險管理》就水力發電企業電力營銷和競價上網風險管理問題進行了深入而全面的探討。書中首先對國內外電力市場風險管理的研究現狀及意義，造成電力市場風險的主要因素進行了總結和分析，繼而介紹了以VAR為核心的市場風險測量的基礎理論和主流計算方法，通過分析水電站入庫徑流的影響因素以及電價的風險因素，建立了發電量風險度量數學模型和現貨電價風險測量模型。此外，《水電企業電力營銷風險管理》還重點分析了期貨交易、電力期權交易、兩部制電價以及發電權交易的功能和風險規避作用，對水電企業競價引入保險機制的必要性和可行性進行了分析，從而提出了對水電企業電價、發電量保證率保險的思路和途徑；同時，書中還結合水力發電企業中電力營銷的具體實例給出了電價預測和風險測量的計算算例，因此具有十分重要的理論指導意義和生產實用價值 ^[1]  。

前言

1 電力市場風險及國內外研究現狀概述

1.1　電力市場概況

1.2　電力企業的共有風險

1.3　水電企業電力營銷風險

1.4　研究水電營銷風險規避問題的意義

1.5　國內外研究現狀

2　風險管理的基礎理論

2.1　風險特徵

2.2　風險規避和管理

2.3　風險評估的方法

3　VaR風險測量理論

3.1 VaR產生的背景

3.2　VaR的基本含義

3.3　VaR計算的基本原理

3.4　VaR方法的優缺點

3.5　VaR的計算方法

3.6　VaR模型的後驗測試與誤差分析

4　徑流-發電量風險分析

4.1　天然來水的不確定性

4.2　可發電量的不確定性

4.3　電量不確定性引發的風險問題

4.4　發電量風險度量

4.5　發電量預測偏差導致的風險

4.6　電量競標風險

5　電價風險分析

5.1 電價的基本特徵及其風險分析

5.2　現貨市場電價的數理分佈及其波動性

5.3 現貨市場電價波動率的數理分佈及其波動性

5.4　現貨市場電價風險度量

5.5　電力市場競價模式

6 電力期貨交易及風險規避作用研究

6.1　期貨及期貨交易的概念

6.2　電力期貨市場

6.3 電力期貨交易對水電企業電力營銷風險的規避作用

7　期權交易及其風險規避作用研究

7.1　期權交易的內涵

7.2　期權市場與期貨市場的關係

7.3　期權交易類型

7.4　期權交易的作用

7.5 國外電力市場期權交易概況

7.6　期權交易對水電企業電力營銷風險規避作用

8　兩部制上網電價與風險規避作用研究

8.1　兩部制上網電價內涵

8.2 國內外兩部制上網電價的制定方法簡介

8.3　會計成本分解定價方法

8.4　競價上網條件下的容量電價

9　發電權交易對水電企業電力營銷風險的規避作用

9.1　發電權交易的內涵

9.2　發電權交易的作用

9.3　發電權交易案例——水火電量置換

9.4　撮合交易模式下的水火電量置換

9.5　雙邊交易模式下水火電置換動態進化博弈模型

9.6　水火電量置換對水電企業電力營銷風險的規避作用

9.7　推進發電權交易需要解決的問題

10　保險機制對水電企業電力營銷風險的規避作用

10.1　保險轉移的內涵

10.2 電力保險在西方發達國家的發展與實踐

11　提高電價預測精度對競價風險的規避作用

12　基於VaR的水電站短期優化調度

塗揚舉，1964年8月生，四川省IB崍市人，博士，高級工程師，現任國電大渡河瀑布溝分公司總經理，四川省青聯常委，曾參加國家自然科學基金、部省及企事業單位重點科研生產項目近10項，獲省部級科技成果獎5項，在國內外學術刊物上發表論文30餘篇，其中7篇論文被EI收錄，參與編寫《水利水電工程施工手冊》等書籍。