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模擬誤差
鎖定
模擬誤差誤差來源
模擬誤差來自兩方面。
一方面是因為組成指數的成分股太多,如S&P500指數是有500只股票所組成的。短時間內同時買進或賣出這麼多的股票難度較大,並且準確模擬將使交易成本大大增加,因為對一些成交不活躍的股票來説,買賣的衝擊成本非常大。通常,交易者會通過構造一個取樣較小的股票投資組合來代替指數,這會產生模擬誤差。
另一方面。即使組成指數的成分股並不多,如道瓊斯工業指數僅由30只股票所組成,但由於指數以市值為比例構造,嚴格按比例複製很可能會產生零碎股,如出現某股應買進1245股的結果。而股市買賣通常的最小單位為手,在國內是100股,這45股就是零碎股,這也會產生模擬誤差。
模擬誤差誤差影響
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