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https://baike.baidu.hk/item/杜布停止定理/19145675
杜布停止定理
鎖定
杜布停止定理(Doob stopping theorem)鞅論 的一個重要定理。
中文名
杜布停止定理
外文名
Doob stopping theorem
設{X(n),n}0}是關於上升,代 數族{厭n } n,。的下鞅(或鞅),和T是任意滿足S成 T的有界停時,則:
1. x cs)和X(1')可積.
2. E[X (T){厭:〕弄xcs)
(相應地,=xcs)) a. S.
如果除去S和T的有
[1]
界性假設,則當{X(n),n >0}是右閉的時候,上面的結論1和2仍然成立.這 裏“右閉”表示存在了+_可測的可積隨機變量 X(+二),使得E [X+二)},}
參考資料
1.
數學辭海
圖集
杜布停止定理的概述圖(1張)
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歷史版本
最近更新:
1颗梅干
(2024-05-21)
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