期貨公司金融期貨結算業務試行辦法

關於發佈《期貨公司金融期貨結算業務試行辦法》的通知

各期貨公司：

根據《期貨交易管理條例》的規定，我會制定了《期貨公司金融期貨結算業務試行辦法》，現予發佈，請遵照執行。

中國證券監督管理委員會

二○○七年四月十九日

期貨公司金融期貨結算業務試行辦法

第一條 為了規範期貨公司金融期貨結算業務，維護期貨市場秩序，防範風險，根據《期貨交易管理條例》，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱期貨公司金融期貨結算業務，是指期貨公司作為實行會員分級結算制度的金融期貨交易所（以下簡稱期貨交易所）的結算會員，依據本辦法規定從事的結算業務活動。

第三條 期貨公司從事金融期貨結算業務，應當經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）批准，取得金融期貨結算業務資格。

第四條 期貨公司從事金融期貨結算業務，應當遵守本辦法。

第五條 中國證監會及其派出機構依法對期貨公司從事金融期貨結算業務實行監督管理。

中國期貨業協會和期貨交易所依法對期貨公司的金融期貨結算業務實行自律管理。

第六條 期貨公司金融期貨結算業務資格分為交易結算業務資格和全面結算業務資格。

第七條 期貨公司申請金融期貨結算業務資格，應當具備下列基本條件：

(一) 取得金融期貨經紀業務資格；

(二) 具有從事金融期貨結算業務的詳細計劃，包括部門設置、人員配置、崗位責任、金融期貨結算業務管理制度和風險管理制度等；

(三) 結算和風險管理部門或者崗位負責人具有擔任期貨公司交易、結算或者風險管理部門或者崗位負責人2年以上經歷；

(四) 具有滿足金融期貨結算業務需要的期貨從業人員；

(五) 高級管理人員近2年內未受過刑事處罰，未因違法違規經營受過行政處罰，無不良信用記錄，且不存在因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查的情形；

(六) 不存在被中國證監會及其派出機構採取《期貨交易管理條例》第五十九條第二款、第六十條規定的監管措施的情形；

(七) 不存在因涉嫌違法違規經營正在被行政、司法機關立案調查的情形；

(八) 近3年內未因違法違規經營受過刑事處罰或者行政處罰。但期貨公司控股股東或者實際控制人變更，高級管理人員變更比例超過50%，對出現上述情形負有責任的高級管理人員和業務負責人已不在公司任職，且已整改完成並經期貨公司住所地的中國證監會派出機構驗收合格的，可不受此限制；

(九) 近3年內未出現嚴重的期貨交易、結算風險事件。但期貨公司控股股東或者實際控制人變更，高級管理人員變更比例超過50%，對出現上述情形負有責任的高級管理人員和業務負責人已不在公司任職，且已整改完成並經期貨公司住所地的中國證監會派出機構驗收合格的，可不受此限制；

(十) 控股股東和實際控制人持續經營2個以上完整的會計年度；控股股東或者實際控制人為金融機構，在最近2年成立或者重組的，應當自成立或者重組完成之日起持續經營；

(十一) 控股股東和實際控制人近2年內未受過刑事處罰，未因違法違規經營受過行政處罰，且不存在因涉嫌違法違規經營正在被有權機關立案調查的情形。

第八條 期貨公司申請金融期貨交易結算業務資格，除應當具備本辦法第七條規定的基本條件外，還應當具備下列條件：

（一）董事長、總經理和副總經理中，至少2人的期貨或者證券從業時間在5年以上，其中至少1人的期貨從業時間在5年以上且具有期貨從業人員資格、連續擔任期貨公司董事長或者高級管理人員時間在3年以上；

（二）註冊資本不低於人民幣5000萬元，申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準；

（三）申請日前3個會計年度中，至少1年盈利且每季度末客户權益總額平均不低於人民幣8000萬元，控股股東期末淨資產不低於人民幣2億元；或者控股股東期末淨資本不低於人民幣5億元，控股股東不適用淨資本或者類似指標的，淨資產應當不低於人民幣8億元；

（四）中國證監會根據審慎監管原則規定的其他條件。

第九條 期貨公司申請金融期貨全面結算業務資格，除應當具備本辦法第七條規定的基本條件外，還應當具備下列條件：

（一）董事長、總經理和副總經理中，至少3人的期貨或者證券從業時間在5年以上，其中至少2人的期貨從業時間在5年以上且具有期貨從業人員資格、連續擔任期貨公司董事長或者高級管理人員時間在3年以上；

（二）註冊資本不低於人民幣1億元，申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定的標準；

（三）申請日前3個會計年度連續盈利、每季度末客户權益總額平均不低於人民幣3億元，控股股東期末淨資產不低於人民幣10億元；或者申請日前3個會計年度中，至少2年盈利且每季度末客户權益總額平均不低於人民幣1億元，控股股東期末淨資本不低於人民幣10億元，控股股東不適用淨資本或者類似指標的，淨資產應當不低於人民幣15億元；

（四）中國證監會根據審慎監管原則規定的其他條件。

第十條 期貨公司申請金融期貨結算業務資格，應當向中國證監會提交下列申請材料：

（一）金融期貨結算業務資格申請書；

（二）加蓋公司公章的營業執照複印件和金融期貨經紀業務資格證明文件；

（三）股東會或者董事會關於期貨公司申請金融期貨結算業務資格的決議文件；

（四）從事金融期貨結算業務的計劃書；

（五）《高級管理人員情況表》、《主要部門負責人情況表》和《從業人員情況表》；

（六）申請日前2個月月末的期貨公司風險監管報表，及申請日前2個月的風險監管指標持續符合規定標準的書面保證；

（七）經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計的前3個會計年度財務報告；申請日在下半年的，還應當提供經審計的半年度財務報告；

（八）申請日前3個會計年度每季度末客户權益總額情況表；

（九）經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計的控股股東最近一期的財務報告；

（十）律師事務所就期貨公司是否符合本辦法第七條第（五）項、第（七）項至第（十一）項規定的條件，以及股東會或者董事會決議是否合法出具的法律意見書；

（十一）存在本辦法第七條第（八）項或者第（九）項規定情形的，還應當提供期貨公司住所地的中國證監會派出機構出具的整改驗收合格的專項意見書；

（十二）中國證監會規定的其他材料。

第十一條 中國證監會在受理金融期貨結算業務資格申請之日起3個月內，作出批准或者不批准的決定。

第十二條 期貨公司取得金融期貨結算業務資格後，應當向期貨交易所申請相應結算會員資格。

期貨公司取得金融期貨結算業務資格之日起6個月內，未取得期貨交易所結算會員資格的，金融期貨結算業務資格自動失效。

第十三條 只取得金融期貨經紀業務資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請非結算會員資格。

第十四條 取得金融期貨結算業務資格的期貨公司在終止金融期貨結算業務前，應當結清相關期貨業務，並依法返還客户的保證金和其他資產。受託為非結算會員結算的，還應當返還非結算會員的保證金和其他資產。

第十五條 取得期貨交易所交易結算會員資格的期貨公司（以下簡稱交易結算會員期貨公司）可以受託為客户辦理金融期貨結算業務，不得接受非結算會員的委託為其辦理金融期貨結算業務。

第十六條 取得期貨交易所全面結算會員資格的期貨公司（以下簡稱全面結算會員期貨公司），可以受託為其客户以及非結算會員辦理金融期貨結算業務。

第十七條 全面結算會員期貨公司為非結算會員結算，應當簽訂結算協議。結算協議應當包括下列內容：

(一) 交易指令下達方式及審查或者驗證措施；

(二) 保證金標準；

(三) 非結算會員結算準備金最低餘額；

(四) 風險管理措施、條件及程序；

(五) 結算流程；

(六) 通知事項、方式及時限；

(七) 不可歸責於協議雙方當事人所造成損失的情形及其處理方式；

(八) 協議變更和解除；

(九) 違約責任；

(十) 爭議處理方式；

(十一) 雙方約定且不違反法律、行政法規規定的其他事項。

第十八條 非結算會員的客户申請或者註銷其交易編碼的，由非結算會員按照期貨交易所的規定辦理。

第十九條 非結算會員下達的交易指令應當經全面結算會員期貨公司審查或者驗證後進入期貨交易所。全面結算會員期貨公司可以按照結算協議的約定對非結算會員的指令採取必要的限制措施。

第二十條 非結算會員下達的交易指令進入期貨交易所後，期貨交易所應當及時將委託回報和成交結果反饋給全面結算會員期貨公司和非結算會員。

非結算會員對委託回報和成交結果有異議的，應當及時向全面結算會員期貨公司和期貨交易所提出。

第二十一條 全面結算會員期貨公司應當在期貨保證金存管銀行開設期貨保證金賬户，用於存放其客户和非結算會員的保證金。

全面結算會員期貨公司的期貨保證金賬户應當與其自有資金賬户相互獨立、分別管理。

全面結算會員期貨公司應當為每個非結算會員開立一個內部專門賬户，明細核算。

第二十二條 非結算會員是期貨公司的，其與全面結算會員期貨公司期貨業務資金往來，只能通過各自的期貨保證金賬户辦理。

非結算會員的客户出入金，只能通過非結算會員的期貨保證金賬户辦理。

第二十三條 全面結算會員期貨公司向非結算會員收取的保證金除用於非結算會員的期貨交易外，任何機構或者個人不得佔用、挪用。

非結算會員向客户收取的保證金屬於客户所有，除用於客户的期貨交易外，任何機構或者個人不得佔用、挪用。

第二十四條 全面結算會員期貨公司和非結算會員在結算協議中約定全面結算會員期貨公司的期貨保證金賬户中非結算會員結算準備金最低餘額的，應當符合中國證監會、期貨交易所的有關規定。結算準備金最低餘額應當由非結算會員以自有資金向全面結算會員期貨公司繳納。

第二十五條 全面結算會員期貨公司應當按照結算協議約定的保證金標準向非結算會員收取保證金。

全面結算會員期貨公司向非結算會員收取的保證金，不得低於期貨交易所向全面結算會員期貨公司收取的保證金標準。

第二十六條 全面結算會員期貨公司應當建立並執行當日無負債結算制度。

期貨交易所對全面結算會員期貨公司結算後，全面結算會員期貨公司應當根據期貨交易所結算結果及時對非結算會員進行結算，並出具交易結算報告。

全面結算會員期貨公司對非結算會員的所有結算科目的內容、格式、處理方式和處理日期應當與期貨交易所保持一致。

全面結算會員期貨公司應當確保交易結算報告真實、準確和完整。

第二十七條 非結算會員向期貨交易所支付的手續費，由期貨交易所從全面結算會員期貨公司期貨保證金賬户中劃撥。

第二十八條 除下列情形外，全面結算會員期貨公司不得劃轉非結算會員保證金：

(一) 依據非結算會員的要求支付可用資金；

(二) 收取非結算會員應當交存的保證金；

(三) 收取非結算會員應當支付的手續費、税款及其他費用；

(四) 雙方約定且不違反法律、行政法規規定的其他情形。

第二十九條 非結算會員應當按照結算協議約定的時間和方式查詢交易結算報告。

第三十條 非結算會員對交易結算報告的內容有異議的，應當在結算協議約定的時間內書面向全面結算會員期貨公司提出異議；非結算會員對交易結算報告的內容無異議的，應當按照結算協議約定的方式確認。非結算會員在結算協議約定的時間內既未對交易結算報告的內容確認，也未提出異議的，視為對交易結算報告內容的確認。

非結算會員有異議的，全面結算會員期貨公司應當在結算協議約定的時間內予以核實。

第三十一條 全面結算會員期貨公司應當按照中國證監會、期貨交易所的規定，建立對非結算會員的保證金管理制度。

全面結算會員期貨公司可以根據非結算會員的資信及市場情況調整保證金標準。

第三十二條 全面結算會員期貨公司應當按照期貨交易所的規定，建立並執行對非結算會員的限倉制度。

第三十三條 非結算會員客户的持倉達到期貨交易所規定的持倉報告標準的，客户應當通過非結算會員向期貨交易所報告。客户未報告的，非結算會員應當向期貨交易所報告。

第三十四條 非結算會員的結算準備金餘額低於規定或者約定最低餘額的，應當及時追加保證金或者自行平倉。非結算會員未在結算協議約定的時間內追加保證金或者自行平倉的，全面結算會員期貨公司有權對該非結算會員的持倉強行平倉。

第三十五條 非結算會員的結算準備金餘額小於零並未能在約定時間內補足的，全面結算會員期貨公司應當按照約定的原則和措施對非結算會員或者其客户的持倉強行平倉。

除前款規定外，全面結算會員期貨公司可以與非結算會員在結算協議中約定應予強行平倉的其他情形。

第三十六條 期貨交易所開市前，非結算會員結算準備金餘額小於規定或者約定最低餘額的，全面結算會員期貨公司應當禁止其開倉。

第三十七條 非結算會員在期貨交易中違約的，應當承擔違約責任。

全面結算會員期貨公司先以該非結算會員的保證金承擔該非結算會員的違約責任；保證金不足的，全面結算會員期貨公司應當以風險準備金和自有資金代為承擔違約責任，並由此取得對該非結算會員的相應追償權。

第三十八條 全面結算會員期貨公司認為必要的，可以對非結算會員進行風險提示。

第三十九條 全面結算會員期貨公司、交易結算會員期貨公司應當按照《期貨交易所管理辦法》和期貨交易所交易規則及其實施細則的規定行使結算會員的權利，履行結算會員的義務。

第四十條 全面結算會員期貨公司、交易結算會員期貨公司應當以自有資金向期貨交易所繳納結算擔保金。

全面結算會員期貨公司不得向非結算會員收取結算擔保金。

第四十一條 期貨公司被期貨交易所接納為會員、暫停或者終止會員資格的，應當在收到期貨交易所的通知文件之日起3個工作日內向期貨公司住所地的中國證監會派出機構報告。

第四十二條 全面結算會員期貨公司與非結算會員簽訂、變更或者終止結算協議的，應當在簽訂、變更或者終止結算協議之日起3個工作日內向協議雙方住所地的中國證監會派出機構、期貨交易所和期貨保證金安全存管監控機構報告。

第四十三條 全面結算會員期貨公司應當建立並實施風險管理、內部控制等制度，保證金融期貨結算業務正常進行，確保非結算會員及其客户資金安全。

第四十四條 全面結算會員期貨公司應當謹慎、勤勉地辦理金融期貨結算業務，控制金融期貨結算業務風險；建立金融期貨結算業務風險隔離機制和保密制度，平等對待本公司客户、非結算會員及其客户，防範利益衝突，不得利用結算業務關係及由此獲得的信息損害非結算會員及其客户的合法權益。

非結算會員應當謹慎、勤勉地控制其客户交易風險，不得利用結算業務關係損害為其結算的全面結算會員期貨公司及其客户的合法權益。

第四十五條 全面結算會員期貨公司應當在定期報告中向中國證監會派出機構報告下列事項：

（一） 非結算會員名單及其變化情況；

（二） 金融期貨結算業務所涉及的內部控制制度的執行情況；

（三） 金融期貨結算業務所涉及的風險管理制度的執行情況；

（四） 中國證監會規定的其他事項。

第四十六條 全面結算會員期貨公司調整非結算會員結算準備金最低餘額的，應當在當日結算前向期貨交易所和期貨保證金安全存管監控機構報告。

第四十七條 全面結算會員期貨公司應當按規定向期貨保證金安全存管監控機構報送非結算會員及非結算會員客户的相關信息。

第四十八條 本辦法自發布之日起施行。