期權轉換

期權轉換是一種期權套做的策略。即通過買入一筆看跌期權同時賣出一筆看漲期權建立一種綜合的期權空頭寸以抵補基本金融工具（Underlying instrument）的買進，使總的頭寸不受基本金融工具價格變動的影響。