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期指合約
鎖定
股指期貨合約是
期貨交易所統一制定的標準化協議,是股指期貨交易的對象。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。合約以指數點報價。最小變動價位為0.2指數點,合約交易報價指數點為0.2點的整數倍。合約月份為當月、下月及隨後兩個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。
- 中文名
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期指合約
- 外文名
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Futures contracts
- 制 定
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期貨交易所
- 屬 性
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標準化協議
- 要 素
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合約標的
股指期貨合約是
期貨交易所統一制定的標準化協議,是股指期貨交易的對象。一般而言,股指期貨合約中主要包括下列要素:
(1)合約標的。即股指期貨合約的
基礎資產,比如滬深300(5230.341,-120.29,-2.25%)
指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與
合約乘數的乘積。
(3)
報價單位及最小變動價位。股指
期貨合約的報價單位為指數點,最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(5)交易時間。指股指期貨合約在
交易所交易的時間。投資者應注意
最後交易日的交易時間可能有特別規定。
(6)價格限制。是指期貨合約在一個
交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的
漲跌幅度。
(7)合約
交易保證金。合約交易保證金佔合約總價值的一定比例。
(9)最後交易日和最後
結算日。
股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算,最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行