複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

有效集

鎖定
有效集(Efficient set),也稱效率前沿模型(The Efficient Frontier),有效邊界(efficient frontier)。
中文名
有效集
外文名
Efficient set
別    名
效率前沿模型
提    出
馬可維茨

目錄

有效集定義

有效集最初是由馬可維茨提出、作為資產組合選擇的方法而發展起來的,它以期望代表收益,以對應的方差(或標準差)表示風險程度。
對於一個理性投資者而言,他們都是厭惡風險而偏好收益的。對於同樣的風險水平,他們將會選擇能提供最大預期收益率的組合;對於同樣的預期收益率,他們將會選擇風險最小的組合。能同時滿足這兩個條件的投資組合的集合就是有效集(Efficient set),又稱有效邊界(Efficient Frontier)。處於有效邊界上的組合稱為有效組合(Efficient Portfolio)。

有效集位置

N、B兩點之間上方邊界上的可行集就是有效集。

有效集曲線

1、有效集是一條向右上方傾斜的曲線,它反映了“高收益、高風險”的原則。
2、有效集是一條向上凸的曲線。
3、有效集曲線上不可能有凹陷的地方。 [1] 
參考資料