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持倉限額制度
鎖定
- 中文名
- 持倉限額制度
- 定 義
- 交易所為防範操縱市場價格的行為
- 作 用
- 防止期貨市場風險過度集中
- 對象1
- 交易所規定會員或客户
客户和會員的持倉限額具體規定如下:
(1)進行投機交易的客户號某一合約單邊持倉限額為100手。進行套期保值交易和套利交易的客户號的持倉按照交易所有關規定執行,不受100手持倉限額的限制。
(2)某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的,結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。
持倉限額制度的執行可以很方便地藉助投資者交易編碼中的客户號來進行。我們都知道,同一個投資者儘管可以在不同的會員處開户,從而擁有多個交易編碼,但在不同的交易編碼中其客户號應當相同。因此,同一客户即使在不同會員處開倉交易,仍可以按其客户號對其持倉進行加總計算。如果某投資者的持倉達到或者超過持倉限額,將不得同方向開倉交易,即多頭持倉超限時將不得進行新的買入開倉,空頭持倉超限時將不得進行新的賣出開倉;並且,在下一交易日第一節結束前該投資者必須自行平倉以滿足持倉限額的要求,否則將會被強行平倉。
- 參考資料
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- 1. 持倉限額制度的主要內容有哪些? .上海證券報.2010-03-17[引用日期2014-04-19]
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