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抵補利率平價

鎖定
抵補利率平價(Covered Interest Rate Parity)是指可以在外匯遠期進行抵補,其經濟含義是,匯率的遠期升(貼)水率等於兩國貨幣利率之差,並且高利率貨幣在外匯市場上表現為貼水,低利率貨幣在外匯市場上表現為升水。
中文名
抵補利率平價
外文名
(Covered Interest Rate Parity)
含    義
匯率的遠期升率等於兩國貨幣利率
類    型
金融
計算公式：F=S*(1+id)/(1+if)
其中F為遠期匯率，S為即期匯率，F和S都以間接標價法表示。if為國外利率，id為國內利率。