張曙光

1、數理金融

2、隨機分析

3、非線性概率 ^[1] 

1) 1. Relationship between Optimal Growth Portfolio and Martingale Measure in Continuous Case. - 應用概率統計 - 2002 -

2) 2. 隨機利率下重置期權的定價問題 - 高校應用數學學報 - 2002 - 2002(4)471-478

3) 3. CIR短期利率下養老金的優化控制模型 - 中國科學技術大學學報 - 2003 - 2003(1)

4) 4. Vasiček利率模型下的亞式期權的定價問題和數值分析 - 應用數學學報 - 2003 - 2003（3）

5) 5. 中國B股市場指數長程參數的估計及其應用 - 運籌與管理 - 2003 - 2003(1)

6) 6. 隨機利率模型下養老基金的最優化管理 - 運籌與管理 - 2003 - 2003(1)

7) 7. 帶有信用風險的可轉換債券的定價模型 - 運籌與管理 - 2003 - 2003(3)

8) 8. 陽光轉債的投資價值分析 - 運籌與管理 - 2004 - 2004（2）

9) 9. On Pricing Model of The Reset Option with N Predetermined Levels - Joul. of Sys. Sci.& Compl., 1, 2004. - 2004 -

10) 10. 紅塔系列香煙月均價格的時間序列分析 - 數理統計與管理 - 2005 - 2005.1

11) 11. Research on the Principle for Outputs of Neurons in Hidden Layer of CC4 Network,（SCI） - Advances In Neural Networks - 2005 - LNCS3497, pp45-50

12) 12. TextCC: New Feed Forward Neural Network for Classifying Documents Instantly,（SCI） - Advances In Neural Networks - 2005 - LNCS3497, pp232-237

13) 13. An Approach for the Implementation of Personalization Recommendation of Text Information Retrieval With TextCC (EI) - Proc. Of ICNNB2005 - 2005 -

14) 14. 隨機期度與利率反向變動關係的初步研究 - 運籌與管理 - 2005 - 14（5)， 2005

15) 15. 中國孿生股票分析及建模 - 運籌與管理 - 2005 - 14(6)， 2005

16) 16. Top Managerial Incentives, Firm Performance, and Corporate Governance: An Empirical Analysis of Hong Kong Data - 中國科學技術大學學報 - 2005 - 2005(12)

17) 17. Pricing of Asian Options under Stochastic Interest Rates - 高校應用數學學報 - 2006 - 2006 Vol21（2）

18) 18. 恆生指數和上證指數相似性分析 - 運籌與管理 - 2006 - 15(5)2006 120-125

19) 兩種路徑依賴重置期權的設計與定價 - 運籌與管理 - 2006 - 15(6) 2006, 91-95

20) 20. 帶有破產風險的可轉換債券的定價模型及其解法 - 中國科學技術大學學報 已接受2007（3）待發 - 2007 - 已接受2007（3）待發

21) 21. Maxizing the Probability of Perfect Hedging under Stochastic Interest Rate - Accepted by IMST2007, - 2007 - May 20-23, Shanghai ^[1]