張志強

1990年7月南開大學數學系本科畢業，1992年7月華東師範大學統計系碩士畢業，1999.10--2002.9於香港大學統計與精算學系就讀研究生，獲博士學位（2003.12），師從國際著名統計學家湯加豪（Howell Tong）教授。

1. 時間序列分析》（雙語）（本科生）

2. 概率統計（本科生）

3. 迴歸分析（本科生）

4. 經營決策管理統計分析（本科生）

5. 專業英語（本科生）

6. 隨機過程（研究生）

7. 概率論極限理論（研究生）

8. 金融時間序列（研究生）

9. 測度論（研究生）

1. 時間序列分析及其應用

2. 巨災保險與極值模型

3. 極值指數與尾部概率估計

4. 隨機風險模型

5. 數理金融

6. 隨機過程

7. 統計學在國民經濟中的應用等

1. 華東師範大學研究生重點課程《實用統計方法》建設項目，（主持）

2. 教育部歸國留學人員基金項目44020280號“保費索賠額與利率相關條件下破產概率研究”，（主持）

3. 華東師範大學雙語課程《時間序列分析》建設項目，（主持）

4. 國家社會科學基金項目03BTJ006號“經濟環境下風險理論中的統計分析”，（參與）

5. 國家自然科學基金項目10371042號“基於縱向數據統計推斷方法的保險可信性模型的研究”，（參與）

6. 華東師範大學主幹課程《概率論》建設項目，（參與）

7. 中國證監會項目《中國股票市場價格波動情況研究》，（參與）

期刊雜誌

[1] Z. Zhang,K.C. Yuen and W.K. Li (2007) A time-series risk model with constant interest for dependent classes of business.

To appear in “Insurance: Mathematics and Economics”.

[2] Z. Zhang,W.K. Li and K.C. Yuen (2006) On a mixture GARCH time series model. “Journal of Time Series Analysis”，Vol. 27,

No. 4,577-597.

[3] H. Tong and Z. Zhang (2005) On time-reversibility multivariate linear processes. “Statistica Sinica”，Vol. 15,No. 2,

495-504.

[4] Zhang,Z. and Tong,H. (2004) A note on stochastic difference equations and its application to GARCH models. “Chinese

Journal of 　Applied Probability and Statistics”，Vol. 20,259-269.

[5] Zhang,Z. and Tong,H. (2001) On some distributional properties of a first-order　nonnegative bilinear time series model.

“Journal of Applied Probability”，Vol. 38,659-671.

[6] 何聲武，張志強（1994），排隊論中的鞅方法，《運籌學雜誌》，No. 2,9-12.

[7] 陳世杰，張志強（1994),M/M/k排隊系統輸出過程的極限，《華東師範大學學報》，Vol. 4,31-34.

[8] 何聲武，張志強（1994),M/M/1/k後饋系統中的隨機過程，《應用概率統計》，Vol. 10,No. 3,307-313.

[1] Zhang,Z. and Zhang,T. (2004) Ruin probability when premiums depend on claims. “Proceedings of Taipei-Shanghai-Hong

Kong Actuarial Conference”，Taipei.

[2] Zhang,Z. (2002) On tail behaviour of an ARCH(1) process with a mixture of normal noise. “Proceedings of 24th European

Meeting of Statisticians”.

編著與教材

茆詩松等編著（2000），《統計手冊》，中國統計出版社.