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寬跨式期權
鎖定
- 中文名
- 寬跨式期權
- 外文名
- Strangle
寬跨式期權僅僅是將跨式期權稍微作了一下變形。跨式期權要求看漲期權和看跌期權的執行價格要相同,而寬跨式期權則不需要這個條件。
因此,寬跨式期權的多頭亦由一個看漲期權的多頭和一個看跌期權的多頭組成,這兩個期權的標的貨幣和到期日均相同,但執行價格不同。
寬跨式期權的空頭與其多頭的情況正好相反。
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- 參考資料
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- 1. 寬跨式期權 .中國知道[引用日期2015-08-04]
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